[R] 非ガウシアン状態空間対応パッケージ, KFAS の使い方 - ill-identified diary概要 まだ日本語情報の少ない KFAS を一連の状態空間モデルネタの続きとして紹介する. KFAS には一番良く使われている dlm パッケージよりも優れた点がいくつもある. 前回のように, パッケージの理念・構文・具体例を用いた実験を順に紹介していく. 状態空間モデルを扱う Rパッケージの中では dlm が最も有名だが, これは名前の示すように動的線形モデル dynamic linear model, すなわちノイズが正規分布になる, ガウシアン線形状態空間モデルしか扱うことができない. これに対して KFAS の長所はいくつもあり, 特に正規分布いがいの分布も扱うことができるという点は特筆すべきである. なお, KFAS を日本語で紹介している文献は, 伊東先生の発表スライド, Rパッケージ“KFAS”を使った時系列データの解析方法 from Hiroki Itô 伊東 (2017,
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