概要 すごく今更感があるが, カルマンフィルタのフィルタリングの話. アニメーションを作ってみたかっただけともいう. 簡単な説明なのでもっと具体的な話は他の文献で勉強して欲しい. カルマンフィルタのアニメーションを作成している記事は既に があるのだが, カルマンフィルタが逐次に情報を更新し, (長期の) 予測値を理想の値にどう近づけていくかをアニメーションで表そうと思ったので作ってみた. 今回はカルマンフィルタの中で一番基本的な線形・正規分布のモデルで説明する. あまり厳密な解説をするわけではないので, 詳しくは参考文献などを参照されたい. 簡単な説明時系列モデルというとおそらく一番よく知られているのは ARIMA だろうが, 通常ARIMA は全てのデータを集めてからまとめて処理することで推定, あるいは機械学習の文脈でいうところのバッチ処理, によって推定するのが普通である. これに対