2018年3月31日のブックマーク (2件)

  • やりがい搾取どころじゃなかった - 泣きやむまで 泣くといい

    下の記事について、2日間で35,000くらいのアクセスがあった。励ましや慰めのコメントをたくさんいただけて、当に感謝している。年度末の衝撃の中で自分や母子会のコーディネーターが正気をぎりぎり保っているのは、共感してくださる方がいるからである。 ただ、事態はさらに悪いほうに進んでいる。 「アドバイザー料も認めない」との連絡が今日、入った。 「そんな金を払っているとは知らなかった」のだそうである。 昨年度末に担当の(前)課長と学識経験者の前で「アドバイザー」である自分がプレゼンテーションをして、予算書を確認されながら「このアドバイザー料というのはあなたに払うということなのですね」と言われて、そうだと答えた。「それならかまわない」と言われた。そして、事業を一年やった。 「知らなかった」のだそうである。 もはやただの嘘だ。 他団体の情報を得ようと努力したところ、今年度自分たちが支払ってきた時給以

    やりがい搾取どころじゃなかった - 泣きやむまで 泣くといい
    q-Anomaly
    q-Anomaly 2018/03/31
  • 東工大、金融市場トレーダーの行動法則をボルツマン方程式を用いて解明

    東京工業大学(東工大)は、同大の研究グループが、ドル円市場の売買注文のトレーディング・ログをトレーダー個々のレベルで分析し、注文行動時に共通する統計法則を発見したことを発表した。また、それに基づいた市場の数理モデルを構築し、ボルツマン方程式を用いて市場のさまざまな特性を理論的に導出することに成功したことも、あわせて発表した。 この成果は、東工大 科学技術創成研究院 ビッグデータ数理科学研究ユニットの高安美佐子教授、高安秀樹特任教授、金澤輝代士助教、末重拓己氏によるもので、3月27日発行の米物理学会誌「フィジカル・レビュー・レター(電子版)」に掲載された。 金融市場のブラウン運動と物理のブラウン運動の類似性(出所:東工大ニュースリリース) 金融市場の価格変動は昔から確率的にランダムに振舞うことが知られており、金融工学ではランダムウォークモデルを用いて金融派 生商品の値付けなどが盛んに行われて

    東工大、金融市場トレーダーの行動法則をボルツマン方程式を用いて解明
    q-Anomaly
    q-Anomaly 2018/03/31