格付モデルの構築と検証
2009年6月 格付モデルの構築と検証 株式会社金融工学研究所 開発アドバイザリー部 取締役部長 森内一朗 副部長 木村和央 Copyright ©2009 Financial Technology Research Institute, All rights reserved. Confidential 2 Contents 1. 信用リスクマネジメントと格付 2. スコアリングモデルの分類 3. 統計モデル構築の流れと幾つかのモデルの紹介 4. 構造モデルによるデフォルトアラームの活用 5. 格付およびモデルの検証方法 「信用リスクの計量化手法と信用リスクマネジメントの基本的な枠 組み」の構成要素となる「格付」についてご説明。 ＊ 格付モデルの概要、特徴 － 統計モデル（デフォルトアプローチ） － 構造モデル（オプションアプローチ） ＊ モデル検証のポイント ＜ご注意＞ 本稿の内容およ
発行 (株)東京三菱銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１
Focus on the Markets G MM GMM 法を用いた市場分析 ∼短期金利の挙動及び構造変化を通して∼ No.49 2003 No. No.49 2003.1.14 G MM GMM 法を用いた市場分析 ∼ 短期金利の挙動及び構造変化を通して∼ ∼短期金利の挙動及び構造変化を通して∼ 資 金証券部 １ ．はじめに 日 銀による強力な量的緩和政策の下、無担保コール O/N 金利をはじめ各種短期金利 は超低位で推移している。しかしながら、軟調な株式相場や大手銀行株の大幅下落等を 背景に、ターム物キャッシュ金利が一時的に上昇する場面も見られたり、銀行間取引に おいて資金取引そのものが手控えられたりする等、 短期金利に不安定な動きも見られて いる。 本 稿では、この様なターム物キャッシュ金利動向について「 GMM 法を適用して金利 モデルを構築し、その挙動を分析する」、ま
データサイエンティストになりたい学生の為の就職先の選び方 - shakezoの日記
ここ半年でIT業界ではビッグデータというバズワードが一気に広がり、データ分析者の需要が急増しています。データサイエンティストは今後10年で最も魅力的な職業になるとも言われており、データ分析に携わる仕事に就きたいと考えている学生も以前よりは増えてきているのではないかと思います。 ビッグデータ、データサイエンティスト、データマイニング、機械学習などのキーワードが散りばめられた記事も連日のように投稿されていますが、新卒の学生がデータ分析の仕事に就くための方法について触れられているものはあまりないようです。IT業界で働いている人たちの間でも、正しい認知が進んでいない状況ですので、データ分析業界の構造を学生さんが理解することは難しいのではないかと思います。 私自身はデータ分析に携わって5年程度で、まだまだ初心者の域を脱していないぺーぺーですが、データマイナーになるためにどんなキャリアを積めばよいかに
思春期の「腹痛」がカギ？うつ病発症を予測する身体症状 （ダイヤモンド・オンライン） - Yahoo!ニュース
成人後のメンタルヘルスは思春期の身体症状から予測できるかもしれない。スウェーデンでの調査研究から。 調査ではスウェーデン中部の都市、ウプラサ在住の16〜17歳を対象に1991〜93年に、うつ病の検査を実施。思春期うつ病患者と一般グループとに分け、専門家による面接と21の身体症状に関する自己評価を行った。身体症状は、頭痛や冷え性、腹痛、めまい、不眠、疲労感など。その上で15年間、彼らを追跡したのである。 その結果、開始時点でうつ病を患っていたグループのうち、身体症状を五つ以上自覚している子どもは、成人後のうつ病再発リスクやパニック障害、躁うつ病などの発症率が高かった。一方、思春期のメンタルヘルスが良好だった一般グループでも、身体症状がある場合は、身体症状がない子どもよりも、成人後にうつ病や不安障害、自傷行為の発症が明らかに多かったのだ。 うつ病というと、落ち込みや意欲の減退など精神症状
アメリカの金利変動を主成分分析してみた - My Life as a Mock Quant
FRBのサイトからアメリカの金利の期間構造が取得できることをたまたま発見したので、よく言われるように金利の変動が「パラレル」「ツイスト」「バタフライ」の三要因で大半が説明できているのかを実際に主成分分析して見てみた。 データはData Download Programから「Go to download」→「Download File」とたどっていけばCSVでダウンロードできる。デフォルトでは日次の国債金利が落とせる。そのほかにも取得データ・データ頻度をいろいろカスタマイズできるのがすばらしい。 以下、デフォルトの設定で落っことしてきた金利データをC:\tmpフォルダにおいたとして処理。 まず、データを捌く。これが一番めんどくさくて以下のようにコードを書いた。 #データ読み込み。Factor型への変換を抑制 term.structure <- read.csv("C:\\tmp\\FRB_H
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RPubs - Bag C vs. Bag D
http://www.ae.keio.ac.jp/lab/soc/hibiki/profile_2/HOT_2010.pdf
ページが移転されました｜Page Moved : 日本銀行 Bank of Japan
https://www.imes.boj.or.jp/research/papers/japanese/99-J-39.pdf
http://www.ae.keio.ac.jp/lab/soc/hibiki/reserch/KH_20090704.pdf
長期金利変動のファクター分解
https://www.yu-cho-f.jp/research/old/pri/reserch/survey/finance/2001/01301-2.pdf
コア預金モデルの特徴と留意点── 金利リスク管理そしてＡＬＭの高度化に向けて ──
Microsoft PowerPoint - 市場リスク管理の基礎②.ppt
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主成分分析でイールドカーブを分析
筑波大学大学院システム情報工学研究科 社会工学専攻
https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/mhri/research/pdf/report/report10-0921.pdf
インターリンクのＶＰＮサービス「マイＩＰ」で、ラジコを聞く方法。（ただし、有料） : 記：ＳＨＯＷ ＭＥ ＴＨＥ ＭＯＮＥＹ