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ヘッジファンドの生存分析

ヘッジファンドの生存分析 2006年 3月馬場直彦 * 郷古浩道** 全文データダウンロード（PDF）　全文は英語のみの公表です。要旨本稿は、Lipper TASS データベースに登録されている個別ヘッジファンド・データを使用して、ヘッジファンドの生存分析を行っている。具体的には、ノン・パラメトリックな手法、投資戦略ごとに固有の脆弱性（shared frailty）をコントロールしたコックス比例ハザード・モデル、ロジット・モデルなどの手法を用いることにより、個々のファンドの属性やパフォーマンス指標のダイナミックな推移が、ヘッジファンドの生存確率に与える影響について分析している。分析結果を要約すると以下のとおり。（1）収益率、運用資産規模に関して、以下の性質を持つファンドは生存確率が有意に高い。(I)収益率が高い、(II)運用資産が大きい、(III)直近の資金流入が大きい、(IV)収益

sdmt 2007/05/06

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ヘッジファンドの投資行動変化と金融市場への影響

ヘッジファンドの投資行動変化と金融市場への影響〜ポジションの集中および投資対象拡大と市場流動性リスク〜 2006年11月30日東尾直人寺田泰清水季子全文データダウンロード (PDF) 要旨ヘッジファンドは、大量の資金流入や世界的な株価上昇等を背景に、近年その投資行動を変化させてきている。ヘッジファンドのデータベース1等を分析したところ、株式買い持ち（ロング）ポジションの拡大、新興国市場・コモディティ市場に対する投資の増加、ヘッジファンド戦略間の相関の高まりなどが観察された。ヘッジファンドは金融市場への流動性供給や市場の効率性向上の観点から、市場で重要なプレゼンスを有しており、その投資行動が一方向に偏る場合や、特定の市場、とりわけ規模が小さく流動性の低い市場に集中する場合には、市場価格変動を増幅させる可能性がある。投資行動の偏りや特定の市場への集中は、ヘッジファンドに投資する投資家に

sdmt 2007/05/01

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http://www3.keizaireport.com/jump.cfm/-/ReportID=52065/

sdmt 2007/02/21

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http://www3.keizaireport.com/jump.cfm/-/ReportID=52068/

sdmt 2007/02/21

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ヘッジファンドの投資行動変化と金融市場への影響

日銀レビュー 2006-J-18 ヘッフンジァドの投資行動変化と金融市場への影響 ∼ポジョシンの集中および投資対象拡大と市場流動性リスク∼ 東尾直人・寺田泰・清水季子 2006年11月ヘッジファンドは、大量の資金流入や世界的な株価上昇等を背景に、近年その投資行動を変化させて 1 きている。ヘッジファンドのデータベース等を分析したところ、株式買い持ち（ロング）ポジションの拡大、新興国市場・コモディティ市場に対する投資の増加、ヘッジファンド戦略間の相関の高まりなどが観察された。ヘッジファンドは金融市場への流動性供給や市場の効率性向上の観点から、市場で重要なプレゼンスを有しており、その投資行動が一方向に偏る場合や、特定の市場、とりわけ規模が小さく流動性の低い市場に集中する場合には、市場価格変動を増幅させる可能性がある。投資行動の偏りや特定の市場への集中は、

sdmt 2007/02/15

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http://www3.keizaireport.com/jump.cfm/-/ReportID=51727/

sdmt 2007/02/10

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http://www3.keizaireport.com/jump.cfm/-/ReportID=51718/

sdmt 2007/02/10

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http://www3.keizaireport.com/jump.cfm/-/ReportID=51714/

sdmt 2007/02/10

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http://www3.keizaireport.com/jump.cfm/-/ReportID=51663/

sdmt 2007/02/08

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http://www3.keizaireport.com/jump.cfm/-/ReportID=51644/

sdmt 2007/02/08

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http://www3.keizaireport.com/jump.cfm/-/ReportID=51671/

sdmt 2007/02/08

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http://www.nikko.jp/GRP/news/2007/pdf/070130.pdf

sdmt 2007/02/02

なんかもう読み物として面白いぞこれｗ

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http://www3.keizaireport.com/jump.cfm/-/ReportID=51367/

sdmt 2007/02/02

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http://www3.keizaireport.com/jump.cfm/-/ReportID=51169/

sdmt 2007/01/27

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http://www3.keizaireport.com/jump.cfm/-/ReportID=51165/

sdmt 2007/01/27

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大和総研　/　成長期を迎える産業クラスター（上）

sdmt 2007/01/19

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http://www3.keizaireport.com/jump.cfm/-/ReportID=50879/

sdmt 2007/01/19

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Population Projection for Japan

国立社会保障・人口問題研究所は、平成17年国勢調査の第一次基本集計結果、ならびに同年人口動態統計の確定数が公表されたことを踏まえ、これらに基づいた新たな全国将来人口推計を行った。以下にその概要を報告する。本推計は旧人口問題研究所時代を含め、同研究所による全国将来推計人口の公表としては13 回目にあたる。次のアイコンをクリックして、各種資料をダウンロードいただけます。『日本の将来推計人口（平成18年12月推計）』(結果の概要) 『日本の将来推計人口（平成18年12月推計）』『社会保障審議会人口部会報告資料』本概要報告書の全文はPDF（Porta ble Document Format）形式で提供されています。この概要報告書を見るためには、アクロバットリーダーというソフトが必要です。アクロバットリーダーは無料で配布されています。次のアイコンをクリックしてください。