Wilmott - Serving The Quantitative Finance CommunityAn intuitive model for the yield curve, based on the notion of value-at-risk, is presented. It leads to interest rates that hedge against potential losses incurred from holding an underlying risky security until maturity. This […]
確率論の入門基礎（松原 望）
総合案内サイトへどうぞ（関連サイト多数！） ご質問、ご感想などをお寄せください 研修講座「松原望のExcelで学ぶファイナンスのための確率過程」で、連続的「ブラウン運動」の触りを講義します。これがわからないと順当に「ブラック・ショールズの公式」へ到達できません。離散的「二項モデル」（ある種のランダム・ウォーク）のままでも類似の結果は得られますが、導出はゴタゴタし公式も微妙に違いかつ発展や応用が効きません。初心者はもちろん中級者でも限界を感じている人は多いようです。分かれ道は極限定理で、スッキリお話しします。[2015.10] 近いうちに（おおむね来春）、ファイナンス統計学・確率論の本格的基礎参考書の翻訳を出版する予定です。それに伴い、本ページおよび、基礎統計、データ集の拡充を予定しています。[2015.9] 問い合わせ先 eugbleu at hotmail.com （＠を入れてください）
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金融研究第16巻第3号要約
金融研究第17巻第2号要約
金融研究第17巻第5号要約
金融研究第18巻第1号要約
金融研究第18巻第1号要約
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