クオンツ達の間では、株価の予測は難しいが株価のボラティリティ(値動きの激しさ)を予測することは比較的簡単だとよく言われている。 この記事では実際にRのrugarchパッケージを使って株価のボラティリティ予測を試してみる。 CRAN - Package rugarch ボラティリティ予測に使うのはexponential GARCH(以下eGARCH)というモデル。以下13.2 Extensions of the GARCH Modelより引用(意訳してます)。 を平均0分散1の確率変数のiid系列として、一般的なexponential GARCHモデルは以下の数式で表される。*1 とはパラメータ。 なぜこのeGARCHを使うのかというと、通常のGARCHでは株価のボラティリティをモデル化するのに問題があるため。EGARCHモデルについてより引用する。 株式市場では、株価が上がった日の翌日より
![Rのrugarchで株価のボラティリティを予測する - stockedge.jpの技術メモ](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/226ba11466f181150ad79449da0c2b3d2666eb7e/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Fcdn-ak.f.st-hatena.com%2Fimages%2Ffotolife%2Fs%2Fstockedge%2F20150429%2F20150429114724.png)