XCSで株動向予想 その1 – すいはんぶろぐ不労所得で食う飯は美味いですよね。 そうするってえと、翌日の株価が上がるか下がるかわかると色々と嬉しいですよね。 ……というようなことを考えて機械学習やら深層学習やらで株価予想するお話はたまに見かけます。皆考えることは同じ。 よーし、じゃあぼくも手持ちの知識でやってみるぞー。というのが今回のお話。 目標 学習分類子システム(LCS: Learning Classifier System)のひとつであるXCS(Accuracy-based LCS)を用いて、「任意の銘柄の数日分の株価推移(入力)」と「その次の日の動向(出力)」の組の間にあるルールを学習する。 いきなり「次の日のローソク足」を予測させるのは大変そうなので、概ね以下のような段階を踏んでいきたいと考えている。 直近数日分の株価を入力し、「次の日の高値と安値の平均値は上がるか下がるか (2値)」を判断。「平均値が{0~±1σ,±1σ
