Deep Learningによる株価変動の予想 - GMOインターネットグループ グループ研究開発本部
次世代システム研究室のJK（男）です。初ブログです。 よろしくお願いします。 今回はディープラーニングの中でも、時系列解析に強いLSTM（Long short-term memory）を紹介します。時系列解析のひとつのターゲットが金融商品の価格予想です。最近、英国のEU離脱で市場が大荒れですが、そういう市場の荒れ具合を予想できたら色々と嬉しいですよね。そんな予想をディープラーニングでやってみた、というのが今回の主旨です。 この記事は、参考文献[1]の論文を参考にしました。今回の記事に興味を持ったら、ぜひ読んでみてください。 1. LSTM LSTMは、RNN (Recurrent Neural Network)の改良版です。 そこで、まずRNNについて解説します。 RNNはディープラーニングの一種ですが、普通のニューラルネットと違い、現在の入力値に加えて自身の前の状態を入力しています。詳し
RNNで来月の航空会社の乗客数を予測する：TFLearnでLSTMからGRUまで実装しよう - DeepAge
Recurrent Neural Network 時系列データを扱うRNN Long Short-Term Memory Networks 来月の航空会社の乗客数を予測する TFLearnと必要なライブラリのインストール まずは乗客数のデータを可視化してみる LSTMネットワークを構築しよう TensorBoardで誤差を可視化する 時系列分析での予測精度の指標 RMSE(Root Mean Squared Error) RMSLE(Root Mean Squared Logarithmic Error) MAE(Mean Absolute Error) MAPE(Mean Absolute Percentage Error) 結果を可視化する Window幅を変えてみる GRU(Gated Recurrent Unit)を使う GRUの層を増やしてみる LSTM学習のコツ まとめ 参考
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