4. Statistical Software for State Space Models Commandeur et al. (2011) Journal of Statistical Software 41(1)
最終更新:2017年6月1日 前のページではNileデータを使ってローカルレベルモデルを推定 しました。とはいえ、ローカルレベルモデルとはいったい何なのかということを全く説明していなかったので、状態空間モデル(今回はその中の一部である動的線形モデル)の一番の基礎となるこのローカルレベルモデルについて解説します。 ●状態空間モデル関連のページ なぜ状態空間モデルを使うのか 状態空間モデル:状態空間モデルのことはじめ dlmの使い方 :Rで正規線形状態空間モデルを当てはめる ローカルレベルモデル:dlmパッケージを使ってローカルレベルモデルを当てはめる 季節とトレンド:dlmパッケージを使って季節成分とトレンドの入ったモデルを作る dlmによる時変形数モデル:dlmによる「時間によって係数が変化する回帰モデル」の作成 Pythonによる状態空間モデル:R言語ではなくPythonを使いたい方はこ
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最終更新:2017年6月1日 状態空間モデルとはいったい何で、どんな時に使うといいのか、使うとどんなご利益があるのかということについて書きます。 ●状態空間モデル関連のページ なぜ状態空間モデルを使うのか 状態空間モデル:状態空間モデルのことはじめ dlmの使い方 :Rで正規線形状態空間モデルを当てはめる ローカルレベルモデル:dlmパッケージを使ってローカルレベルモデルを当てはめる 季節とトレンド:dlmパッケージを使って季節成分とトレンドの入ったモデルを作る dlmによる時変形数モデル:dlmによる「時間によって係数が変化する回帰モデル」の作成 Pythonによる状態空間モデル:R言語ではなくPythonを使いたい方はこちらをどうぞ 時系列分析と状態空間モデルの基礎:サポートページ:時系列分析と状態空間モデルの入門書を書きました。 状態空間モデルに関しては、大枠を説明してから 少しずつ
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