* Corresponding author. Tel.: +34 977 55 8508; fax: +34 977 55 9710. E-mail address: sergio.gomez@urv.net (S. Gómez) Portfolio selection using neural networks Alberto Fernández, Sergio Gómez* Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, Universitat Rovira i Virgili, Campus Sescelades, Avinguda dels Països Catalans 26, E-43007 Tarragona, Spain Abstract In this paper we apply a heuristic me