インポータンス・サンプリング(importance sampling)の有難味について - My Life as a Mock Quant
なんとなーく頭でわかっているつもりになっていたものをちゃんと手を動かしてやっておきたい。 まず、インポータンスサンプリングについて一言で説明しておくと 「ある量の期待値を計算したいという状況において、その確率変数が大きな値を取る個所を重点的*1にサンプリングしてやることで、期待値評価の精度をあげる手法」 ということができる。 問題設定としては以下のような期待値評価をモンテカルロ法で計算したい、そんな状況を考える。 意味合いとしては「指数分布に従うxを使って正規分布（ガウシアン）的な関数の期待値を評価したい」ということ。 ここで,は適当に決める定数で、今回はそれぞれ10000, 6と設定した。 この積分自体は解析的に計算できて となって、以下ではこの答えをきちんとモンテカルロ法で再現できるかどうかというのが問題になる。 まずはパス数を1,000パスとしてR言語を使って評価したい関数を定義する
卒論・修論(それとES、報告書、blog)をスムーズに書く方法 - yumulog
結論から言うと、大事なことは以下の2つ。 手が止まったら頭を動かす 頭が止まったら手を動かす 手が止まったら頭を動かす 手が止まった(執筆作業が進まなくなってきた)時にがんばって手を動かそうとしても、やっぱりなかなか進まず、集中力はどんどん落ちていく。そしてさらに進まなくなるという悪循環に陥る。手が止まったら一旦筆を休めて頭を動かそう。 ノートに何か書く 書こうとしている文章の内容を箇条書きやツリー構造にして整理してみる、考えていることを絵にしてみる、等。一度執筆から離れて頭を整理すると全体像が見えてきて、今どこで止まっていて何が足りないのかわかり、書きやすくなる。 人と話す 前の会社で報告書を書いていた時のこと。測定と分析は終わっているのに、何をどう書けばよいかわからず1週間くらい全然進まないことがあった*1。で、どうしようもなくなって先輩に相談しに行った。困っていることを説明しようと状
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