プライシングはこちら 「プレーン・バニラ・オプションのプライシング」 http://d.hatena.ne.jp/teramonagi/20090610/1244645460 リスク指標(Greeks)の算出にはGBSGreeks関数を使用する。 また、同時にプライシングも行う場合にはGBSCharacteristics関数を使用する。 GBSCharacteristics関数ではリスク指標を一括で算出もしてくれて便利。 GBSGreeks(Selection, TypeFlag, S, X, Time, r, b, sigma) GBSCharacteristics(TypeFlag, S, X, Time, r, b, sigma) b:キャリーコスト(年率) r:金利(年率) S:原資産価格 sigma:ボラティリティ Time:満期までの期間(年) TypeFlag:"c"でコール