「バフェットロボ」のつくり方 : FOLIO（フォリオ）
どんな企業なのか、株価は適正なのか、あまり調べなくとも、よく考えなくとも、事前に決めたルールに従ってロボットのように、あのバフェット*1の成績を物真似しようという一風変わった試みについての論文*2が、しばらく前の話なのだが、知人から送られてきた。百聞は一見に如かず、まずは下記のグラフをご覧いただきたい。 画像を別ウィンドウでみる quoted from: Cliff Asness’s Staff Built Him A Robot Warren Buffett ≪ Dealbreaker: Wall Street Insider 下から順に、株式市場の全体、実際のバフェット率いるバークシャー社、そしてバフェットロボの、1976年からの運用成績である。直接的に比較できるように、リスクの水準は同程度になるように調整されている。 驚かれたろうか。もちろん仮想的なテストは、取引にかかるコストや市場
第9回 ファイナンスにおける人工知能応用研究会 (SIG-FIN)
日時：2012年11月17日(土) 9:30-17:30 会場：慶応義塾大学 来往舎 大会議室 テーマ： マルチエージェントを用いた人工市場・市場シミュレーション，オークションプロトコルなど市場制度設計の理論や技術，機械学習・データマイニング・テキストマイニングなどを用いた市場予測，知識ベースシステム・意思決定支援システムなどを用いた投資支援，金融市場における投資行動・学習の分析やモデル化（行動ファイナンス），予測市場などの新しい市場分野への人工知能の応用，オントロジーを用いたファイナンス知識の体系化 プログラムと発表資料 09:30-10:45 人工市場とシミュレーション 09:30-09:55 日本・米国・英国での金融システムの不安定性 前野義晴（日本電気株式会社） 09:55-10:20 エージェントシミュレーションを用いた「価格規制」と 「Naked Short Selling の
[投資・論文]株式市場における高速・高頻度取引の影響 日銀論文
日本銀行 2013 年 1 月 1 近年の情報通信技術の進歩を背景に、金融商品の電子取引が目覚ましい拡がりをみせている。株式の分 野では、 わが国でも 2010 年初に東京証券取引所のアローヘッドが稼働を開始し、 高速 ・ 高頻度取引 （HFT） が本格化した。本稿では、アローヘッド稼働前後の日次データを用い、株式市場への HFT の影響を定量 的に検証した結果、 HFT は市場流動性の向上とボラティリティの低下に寄与していることが示唆された。 ただし、HFT 拡大に伴うプログラムの暴走リスクや人的ミス発生を狙うプログラムの存在などへの対応 が、課題として残されている。これらの課題は、経済合理性の観点のみならず、社会厚生的な価値判断 を伴う面もあり、望ましい解決の方向は必ずしも自明ではない。今後、バランスのとれた市場形成に留 意しつつ、こうした課題を克服するための関係者による検討が一段と重
修士論文 対象の値動きの方向性に着目した経済時系列予測への サポートベクターマシンの応用に関する研究 Research regarding the Application of Support Vector Machines to Predict the Direction of Price Changes in
修士論文 対象の値動きの方向性に着目した経済時系列予測への サポートベクターマシンの応用に関する研究 Research regarding the Application of Support Vector Machines to Predict the Direction of Price Changes in Economic Time Series 平成20年2月4日 提出 指導教員 古関 隆章 准教授 東京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 66432 中田 貴之 Takayuki Nakata 内容梗概 時系列の予測にかかわる研究はこれまで数多く行われており、それらの多くはいかに時系列の実際の 値との誤差を小さく予測するかといった点に焦点を当てていた。それは時系列の予測という視点から見 ると当然のことである。しかし株の取引では収益を上げることが最終的な目標であり、そ
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「閾値自己回帰モデルの 日経平均株価指数への応用」 山形大学人文学部 助教授 砂田 洋志 Microsoft Word - ８月号解説.doc - rerk0608.pdf
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論文紹介： On the Correlation between Commodity and Equity Returns: Implications for Portfolio Allocation | Masaoの「ハーバード流投資術」－資産運用をアツくしよう！
[投資・論文]GAを用いた適合度関数と相場変化に着目したシステムトレード
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新興国株式市場における クオンツ手法の有効性検証
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https://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~kyodo/kokyuroku/contents/pdf/1682-03.pdf