ポートフォリオのリスク配分（資金管理／レバレッジスペースモデル）
以前のブログで、「ラルフ・ビンスの資金管理大全」という書籍を読み始めた話しを書きました。 今回は、無事読み終わった（笑）ので、その中で紹介されていた、ポートフォリオのピークパフォーマンスを得られる、リスク配分・リスク量の求め方について、書いてみたいと思います。 今回、ポートフォリオ単位の「オプティマルｆ（※）」を求める事で、「自分がとってるリスク量がオプティマルｆと比べてどの位置にいるのか」を把握しつつ、実際に取るリスク量を決める為の、指針・基準を把握できるのだと思います。 ※ 「オプティマルｆ」 ： 複利運用でピークパフォーマンスを得られる初期リスク量。 複利運用の場合、リスク量を増やしていくと、あるポイントまではリターンも増加していくが、それ以降はリターンが減少していく。 １．「現代ポートフォリオ理論」との関係 「ラルフ・ビンスの資金管理大全」には、教科書に出てきそうな「現代ポートフ
遺伝的アルゴリズム - 遺伝的アルゴリズム
このページでは遺伝的アルゴリズムの基礎を紹介します。 どのページも遺伝的アルゴリズムをなんの事前知識も無しで学習するのに役立つように作られています。 コンピュータプログラムに関しての少しの知識があることが前提となっていますが。 いくつかの遺伝的アルゴリズムに関するJava appletsによるデモンストレーションを見ることができます。 These pages introduce some fundamentals of genetics algorithms. Pages are intended to be used for learning about genetics algorithms without any previous knowledge from this area. Only some knowledge of computer programming is assu
遺伝的アルゴリズムを楽しく理解できるサイトをまとめてみた - download_takeshi’s diary
女優の菊川怜さんが学生時代に研究テーマにしていたという事で有名な「遺伝的アルゴリズム」ですが、名前の仰々しさとは裏腹に、意外と直感的に理解できる取っ付きやすいアルゴリズムだったりします。 それにしても菊川怜さん、美人ですねー。こんな先生にイロイロと教えてもらいたかったなぁ。。。 という願望はおいといて、「遺伝的アルゴリズム」を目で見て＆手で触って、直感的に「理解したつもり」になれそうなサイトをまとめてみました！ 学術的なことはガン無視でいきます。 動画で見て雰囲気を知る まずは動画で見て楽しみましょう。ニコ動から何本か動画を紹介します。 【人工知能】物理エンジンで人工生命つくって学習させた http://www.nicovideo.jp/watch/sm6392515 いきなりですが、強烈なインパクトをはなつ動画です。 人工生命がうにょうにょ動きながら、勝手に「歩き方」を学んでいきます。超
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Differential Evolutionを用いた外国為替取引システム Foreign Exchange Trading System with Differential Evolution 今川哲矢 1† 伊庭斉志 1 Tetsuya Imagawa1 Hitoshi Iba1 1 東京大学工学系研究科 1 School of Engineering, The Un
和文タイトル
進化計算手法に基づく外国為替の自動取引 Automated FX Trading Based on Evolutionary Computation 藤原健太 1∗ 伊庭斉志 1 Kenta FUJIWARA1 Hitoshi IBA1 1 東京大学大学院工学系研究科 1 School of Engineering, The Universi
