レプリカ交換モンテカルロ法（パラレル・テンパリング）による混合ガウス分布に従う乱数の生成 - My Life as a Mock Quant
マルコフ連鎖モンテカルロ法（メトロポリス法）による混合ガウス分布に従う乱数の生成 - My Life as a Mock Quant でやった内容の欠点とそれを補うためにもうちょっと高尚な手法である拡張アンサンブル法の１つ「レプリカ交換モンテカルロ法」を用いてやりましたよというお話。 シミュレーション条件・パラメーター設定に関しては適当なんで要考察。自分が扱いたい問題に応じてこれはやらないといけない。 通常のマルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)での問題点 マルコフ連鎖モンテカルロ法（メトロポリス法）による混合ガウス分布に従う乱数の生成 - My Life as a Mock Quant でやった通常のいわゆるマルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた「混合ガウス分布」からの乱数生成方法だと、２つのガウシアンのピーク（平均値）が離れているとうまくいかない。 実際に平均値を(-3,-3),(3,3)
レプリカ交換モンテカルロ法を用いた力学系の軌道・パラメータ探索 - sfchaos's blog
最近,マルコフ連鎖モンテカルロ法の発展形である拡張アンサンブル法について勉強しています．ただ本を読むだけではなく,実際に手を動かして生きた知識としていくことが重要と考えています.そこで,まずは柳田先生と伊庭先生のレプリカ交換モンテカルロ法を用いた力学系の軌道・パラメータ探索に関する次の論文を追試することから始めたいと思います． T.Yanagita, and Y.Iba, Exploration of order in chaos using the replica exchange Monte Carlo method, J.Stat.Mech., P02043, 2009. この論文を理解するためには，レプリカ交換モンテカルロ法を含むマルコフ連鎖モンテカルロ法について，また力学系の基本的な知識が必要になります．それぞれについて順次簡単に説明し（7/5現在,概略しか書いていないので,余裕
「Rによるモンテカルロ法入門」読書ノート：アーカイブ - Wolfeyes Bioinformatics beta
本書は，モンテカルロ法の実践的な解説書であり，統計解析ソフトのRを用いた豊富な実例と練習問題が組まれている．モンテカルロ法とは乱数を用いて数値計算を行う手法の総称であり，本書で扱う内容は乱数の発生からモンテカルロ積分，そしてマルコフ連鎖モンテカルロ法（MCMC）の各種アルゴリズムに至るまで非常に幅広い．たいていの解説には理論に実践演習が付随した形となっており，数学的な理論を軸にして実際にRを用いたコード例が示される． 練習問題を解きつつ読書ノートをまとめてみる そんなこんなで，久保本と並行する形で「Rによるモンテカルロ法入門」を読んでいる．一応MCMCの部分だけひと通り目を通したのだが，最終的にMCMCの実装までひと通りやるにしても一連の流れを簡単にでも追っておかなければと思って，最初の乱数の部分からじっくり読み進めている．これがなかなか難しくて，手も足も出ないところをなんとかRのコードを
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