ApacheCommonsMath3での標準偏差の算出 - ayapi.github.io
JavaでゎApacheCommonsMathのStatをっかぅと、 とてもかんたんに統計の計算ができます 標準偏差を求めるのゎ、たったこれだけでできます https://gist.github.com/ayapi/7681028#file-calculator-java Line:8-15 けど、標準偏差を求める時に気をっけなきゃぃけなぃのが、その種類です ひとことで標準偏差って言っても、 なんの標準偏差なのかってことがちがぅ時がぁります ApacheCommonsMathのSummaryStatisticsクラスに用意されてる 標準偏差を求めるgetStandardDeviation()メソッドゎ、 不偏標準偏差が返ります \(\bar{x}\)を平均値としたとき \begin{equation} u = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})
ボリンジャーバンド－テクニカル指標
ボリンジャーバンドとは、ジョン・A・ボリンジャー (John A. Bollinger)氏が考案した、テクニカル指標です。 ボリンジャーバンドは、移動平均線の上下に描かれるバンドの事で、株価がこのバンドからはみ出したかどうかで、売買のタイミングを判断します。 統計的に±2σのバンドに約95%の確立で株価が収まると言われているので、株価が+2σのラインを超えたら売り、-2σのラインを超えたら買いのシグナルとなります。 ボリンジャーバンドは以下の計算式で計算されます。(一般的には2σが使用される事が多いです) ±σ ＝ n日の移動平均 ± n日の標準偏差 ±2σ ＝ n日の移動平均 ± n日の標準偏差 × 2 ±3σ ＝ n日の移動平均 ± n日の標準偏差 × 3 ※nには20日が使用される事が多いです。 標準偏差は次の式で計算されます。 ＝√(n×n日間の終値の2乗の合計－n日間の終値の合計
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