ビットコイン研究所
115 新コンセンサスプロトコル概観（EOS,Tendermint,Difinity）とプラットフォーム競争の未来予測 今回は、EOS、Tendermint、それから要望の多かったDifinityのプロトコルについて解説します。 イーサリアム以降のプラットフォーム競争がどうなるのか概観してほしいというリクエストもありましたので、それらも含んだ内容になります。 ホットな分野の全体を是非掴んでください。 いまブロックチェーン界隈でもっともホットな分野というと、新しいタイプのコンセンサスプロトコルでしょう。高速かつ、スケーラビリティがあり、即時のファイナリティが得られ、コストが安いというタイプで、シリコンバレーなどではホワイトペーパーの段階で２００億円以上のバリュエーションがついているといわれています。 続きを読む 115 新コンセンサスプロトコル概観（EOS,Tendermint,Difini
有限要素法で学ぶ現象と数理
有限要素法で学ぶ現象と数理−FreeFem++数理思考プログラミング (共立出版)のサポートサイトです． ☆例40の34,35行が余分でした。訂正お詫びします。(大塚) 掲載したサンプルコードはここ からダウンロードできます． FreeFem++使用上の注意 本の訂正 3次元データの簡易可視化 (高石説明 ) 資料 --FreeFEMに関する資料 第1章 数理モデルと偏微分方程式 詳細.. 1.1 はじめに −微分方程式と近似解法 1.1.1 有限要素法とは 1.2 ポアソン方程式と熱方程式 1.2.1 弱形式 1.2.2 リングに張る石鹸膜 1.2.3 静電学 1.2.4 熱方程式 1.3 連続体力学概論 1.3.1 応力と歪 1.3.2 運動方程式 第2章 FreeFem++による有限要素解析の入門 詳細.. 2.1 有限要素法入門 2.1.1 リングに張る石鹸膜問題 2.2 メッシュ
Python for Financeという本 - xiangze's sparse blog
ipython notebookを使って出版されたらしいPython for Financeという本を読みました。 numpy, scipy, pandas, PyMC3をはじめとしたPythonの数値計算、解析系のパッケージを使った金融工学の計算事例と自作ライブラリについての紹介になっています。 Python for Finance: Analyze Big Financial Data 作者: Yves Hilpisch出版社/メーカー: Oreilly & Associates Inc発売日: 2014/12/27メディア: ペーパーバックこの商品を含むブログを見るhttp://shop.oreilly.com/product/0636920032441.do https://books.google.co.jp/books?id=7tzSBQAAQBAJ&printsec=fron
タレブ VS マートン - himaginary’s diary
フェリックス・サーモンによると、「まぐれ―投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか」や「The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable」の著者ナシーム・ニコラス・タレブが、ロバート・マートンに喧嘩を売っているらしい。 事の発端は、タレブのこの共著論文（2005年4月15日付け）。これによると、ブラック・ショールズ式の導出の前提となっているダイナミック・レプリケーションは実際には実行不可能で、本当はもっと現実的な仮定で簡単に導出できるとのこと。 以前のエントリで説明した通り、ブラック・ショールズ式の導出に当たっては、株価の確率過程を前提とし、コール１単位の売りと株式Δ単位の買い*1を連続的に行なえば、それが無リスクのポジションになることを利用している。しかし、そうした連続的なダイナミック・ヘッジングは現実には不可能だ、というのがタレブの批
株で儲ける方法教えてあげる（こっそり） 中川隆
株で儲ける方法教えてあげる（こっそり） http://www.asyura2.com/09/reki02/msg/430.html 投稿者 中川隆 日時 2010 年 11 月 26 日 01:23:59: 3bF/xW6Ehzs4I (回答先: 株で損した理由教えてあげる 投稿者 中川隆 日時 2010 年 11 月 24 日 20:33:35) 経済や企業業績の分析では相場の予測はできません。 株式投資で各種要素の重要度は大体 投資対象の選択、投資する企業の業績判断 ： 5% 世界市場・先物・全体相場・為替・景気動向 ： 5% トレンド分析・チャート分析 ：30% 損切り・両建て・ドテン・買増し等の建玉法 ：30% 投資額・分散投資等のリスクマネージメント ：30% という所でしょうか。 ________________1. 投資情報 1) 証券会社の選択一般信用で逆日歩無しに空売
サービス終了のお知らせ - NAVER まとめ
サービス終了のお知らせ NAVERまとめは2020年9月30日をもちましてサービス終了いたしました。 約11年間、NAVERまとめをご利用・ご愛顧いただき誠にありがとうございました。
STP、ECN、DMA とか - smallstartfxの日記
先日 Twitter で拝見したリンク（たしか曲げ師さんの tweet だったような）でブローカーのタイプについて解説してある記事があり、あらためて読みなおしていました。 Types of Retail Forex Brokers: ECN vs DMA vs STP vs Market Maker - TradingT.com それぞれのタイプと比較しながら書かれているので、わかりやすかったです。何となくぼんやりとは理解しているのですが、すぐ忘れてしまうのは、現時点の自分にとってはまだブローカー選びが重大な問題ではないからかもしれません。もちろん把握しておくに越したことはないのですが。 ひとまず今のところは FX Optimax と FX OPEN を利用していこうと思います。両方とも most transparent な ECN ですし、ブローカー事情について掘り下げていくのは他を探す
時間分散メモ - とあるMetaTraderの備忘秘録
ガマウシさんのところで見かけた、時間分散投資システム【EA_RealDeal】（リアルディール）というEAの開発者ブログが、「放置運用も可能な時間分散投資のEA開発物語」で、"時間分散"の効果を示すサンプルEA が配布されています。 時間分散という用語はここを読むと、「購入時間分散」と「保有時間分散」の2種類の意味があるようです。今回の EA では、「購入時間分散」になります。 配布されているサンプルEAでは、MAクロスシグナル発生後に8時間毎に分割して買っているのですが...それだけで、PFが改善するのは不思議な感じがしたので追試してみました。 まずは、時間分散無しで、PF = 1.74 となりました。 次に、十分割の分散で、PF = 1.84 になりました。 ヒストリカルデータの違いがあるので、厳密には同じ結果が再現できないのですが、公表された結果とほぼ同じ傾向になっています。 戦略的
バックテストの最適化を段階的に行なう。 - とあるMetaTraderの備忘秘録
懲りずに、3夜目。 lino 2010/05/27 21:10 最適化テストで労力を費やしているので、これは便利そうです。 パラメータが多いので相関性の低いパラメータを分割して最適化を実行しているのですが（Geneticは使いたくないので）、これを自動化できないでしょうか？ パラメータ1〜3を最適化→最もPFが高かった値を使ってパラメータ4〜6を最適化→以下789・・・ tester\cachesを解析する必要がありそうですが、何とか実現できないでしょうか？ ＥＡを作りこんでゆくと、パラメータが増えてゆき、全てのパラメータに対して全数検索しようとするとトンデモナイ時間が掛かることがあります。探索範囲を減らすために、Genetic Algorithm (GA)を使うと、パラメータの持つ意味を無視して、半分ランダムに探索されて、それなりに良さそうな結果に収束したセットを求めてしまうので、ちょっ
順張りでもなく、逆張りでもなく・・・ - とあるMetaTraderの備忘秘録
134 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2010/07/18(日) 13:49:13 俺達は相場に問題がある張り方をする。 それは順張りでも逆張りでもない。欲張りなのだ 某所で見つけた名言（迷言？）です。 ガンパウダー鈴木氏のセミナーでも、「トレードで勝ち越せないのは欲に負けるからだ」と聞きましたので、一般にそうなのかもしれません。毎日毎日、淡々と、10〜20pips 1回取るだけの退屈なトレードを繰り返すだけなのは、かなり虚しいんですけど。。。＾＾； どうでもいい話ですが、私は、順張り・逆張りという分類が嫌いです。嫌いというか、そういう分類方法が、固定観念に囚われやすくしてしまって、値動きの理解を難しくしたり、相場への適応を困難にしていると思うんですよね。ＦＸは、価格が動く方向に賭けるしか儲からないので、順張りだけで良いんです。(笑 (ちなみに、オプションという金融商
カオスな相場本。。 - とあるMetaTraderの備忘秘録
わんわん 2012/01/29 05:14 ＞実際は、たとえば1時間足以上のスケールではランダムウォークと同じ性質を示すが、それより小さなスケールでは ＞ランダムウォークではない・・・という主張を、経済物理学の本などに見ることができます。 お勧めの書籍があれば教えていただきたいです 経済物理学というと、高安秀樹氏の著作が有名です。著者名で検索して、大きな本屋であれば立ち読みできると思います。 私が過去に読んだ、経済物理学（≒相場をカオスと見る系）の本は、以下のものだけです。 入門書なら「禁断の市場」、研究書なら「株価の経済物理学」をお勧めします。株価の〜は、これを読んで必要性を判断してください。＾＾； 1994年 カオスと資本市場―資本市場分析の新視点（エドガー・E. ピーターズ） 1996年 「カオスで挑む金融市場―ないようで必ずある規則性を探る (ブルーバックス)（倉都 康行） 199
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2017-01-01から1ヶ月間の記事一覧 - 【Dead or Alive】海崎茜のFXトレード検証日記
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ポートフォリオ選択論―効率的な分散投資法 (1969年) | ハリー・M.マーコビッツ, 鈴木 雪夫, 山一証券投資信託委託株式会社 |本 | 通販 | Amazon
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