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RjpWiki はオープンソースの統計解析システム R に関する情報交換を目的とした Wiki ですパッケージの一括インストール † 詳しくは CRAN Task View を参照していただきたいが、簡単には、 install.packages("ctv") library(ctv) install.views("Econometrics") install.views("Finance") で、必要なものはほぼすべて入ります。 個別のパッケージについては、 CRAN Task View: Computational Econometrics CRAN Task View: Empirical Finance を参照されたい。 ↑ 例(1) † Hayashi, Fumio. Econometrics. Princeton University Press, 2000. Ch. 1 の例。

タイムゾーンについて R 3.5.0/3.5.1 (Windows/Mac) で as.POSIXct("1948-05-02") がエラーになる： as.POSIXct("1948-05-01") [1] "1948-05-01 JST" as.POSIXct("1948-05-02") as.POSIXlt.character(x, tz, ...) でエラー: 文字列は標準的な曖昧さのない書式にはなっていません as.POSIXct("1948-05-03") [1] "1948-05-03 JDT" 原因はどうやら日本でも1948年〜1951年にあった夏時間（JDT）のためらしい。"1948-05-02" は "1948-05-02 00:00:00" と解釈されて，夏時間を考慮すれば存在しない時刻になるのだろう。ただ，同じコードでもLinux上ではエラーにならない： as.POS

大岡山地区の建物 大学正門より，桜並木のウッドデッキを通り，右手の芝生をつっきる小径が西8号館，西7号館に続くみちです． 大岡山西8号館（Ｅ棟，Ｗ棟）: キャンパスマップの18, 19番の建物にあたります．本館の西隣りに位置しています．正面玄関をはいったところは３階です． Ｅ棟においでの方は廊下をはいってすぐ左手のエレベータをご利用下さい． Ｗ棟にはじめておいでの方は十分に注意して下さい．Ｅ棟とＷ棟を繋いでいる通路は３階と１０階にしかありません．Ｅ棟のエレベータを利用すると迷子になります．正面玄関から廊下をまっすぐにおいでになり，奥の右手にあるエレベータをご利用下さい． 西7号館：キャンパスマップの17番の建物にあたります．西8号館から，建物を二つ挟んだ並びにあります．芝生から向う場合，左手に本館を見ながら進み，本館がとぎれたあたりの右手にある小さな建物が西7号館です．橋を渡ってはいったと

時間とともに変動する現象に対して時間の順序で測定・観測した結果の記録を時系列データと言い、略して時系列(time series)と言う。時系列データは多くの分野で様々な目的で取り扱われる。日常の社会生活の中でよく見受けられるものには、心電図や脳波のような医療データ、気温や気圧のような気象データ、株価および為替レートのような金融・経済データなどがある。 時系列データは、常に変動を伴うものである。その振る舞いを統計的に分析し、データ変動の特徴を捉え、現象の解明と将来の変動を予測・制御しようとするのが時系列データ分析の主要な目的である。 ちなみに、2003年ノーベル経済学賞の受賞の対象となった内容は、経済時系列分析に関するものである。

RjpWiki はオープンソースの統計解析システム R に関する情報交換を目的とした Wiki です時間情報 時系列オブジェクトは(等間隔)観測時間情報を持つため、時間に関する以下のような幾つかの 特殊な情報を持つ: 自然な時間単位 年、月、週、一時間等 観測開始時間 start 観測終了時間 end 頻度 frequency：単位時間内の観測値の数。月別データなら、自然な時間単位 「年」に対する周期は 12 サンプリング比率 deltat： 自然な時間単位に対する、サンプリング間隔を表す比率。 月別データなら、自然な時間単位「年」に対する deltat は 1/12。周 期とサンプリング比率どちらか一方を与えれば良い。 周期 cycle：各データの観測時間情報を表す、自然な時間単位とその中での頻度 を表す対。例えば年と月 (1993、5)、年と四半期 (2002、Qtr2)、月と日

時系列データの統計モデリングについて 生態学会大会2015, 生態学会大会2016 ベイズ統計 & MCMC, 空間統計学 も参照 [もくじ] R で時系列データ解析 library(KFAS) 一般化状態空間モデルをあつかう library(sspir) ちょっとメモ 現代的な時系列データの統計モデルは何をやっているのか? R で時系列データ解析 RjpWiki 内の 時系列データオブジェクト に関する情報 library(KFAS) 野村俊一さん (2016) 「カルマンフィルタ」(共立出版) サイト 一般化状態空間モデルをあつかう library(sspir) library(sspir) (CRAN) これは時系列データの一般化状態空間モデリング (state space modeling) を可能にしている R Graphical Manual に掲載されてる sspir の 図

ADF検定 † ADF検定とDF検定の二つを説明します。ともにコマンドは、 adf.test {tseries} もしくは ADF.test {uroot} です。ADF.test {uroot}のほうはSUGIYAMA Shunsukeは使ったことがありませんので、adf.test {tseries}の説明をします。 まずDF検定はLag=0を指定すればよいので adf.test(x,k=0) などとやります。ADF検定の場合は、 adf.test(x) とやりLagを指定しないと、サンプルサイズに応じて機械的にLagをRが選択してくれます。もちろん、Lag選択はちゃんとかんがえないといけません。というわけで、少し下で選択基準を記述します。 とりあえず、例としてこんな例を考えて見ましょう。 株価決定式を見つけたい！ とりあえず、 です。1970:1-1998:12の月次データです。 ここ

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