Tourism Studies in SFC
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「統計数理」54巻第1号要旨
要旨 金融自由化や新BIS規制の導入などの環境変化にともない，信用リスクを適切に予測・管理することの重要性が認識されるようになった．信用リスク計量化のなかでも，デフォルト確率の推計は長い歴史を持ち，その推計モデルは，市場性のデータを元にした確率過程モデルと，実績デフォルトデータを元にした統計モデルとに大別される．近年，統計的アプローチの精練化が試みられ，“財務指標の推移”そのものを説明変数としたロジットモデルが導入された． しかし，ロジットモデルは将来の一時点におけるデフォルト確率を求める手法であり，デフォルトの可能性のある債券の現在価値を求める場合，将来のクーポンや元本支払いが生じる「すべての」時点でのデフォルト確率を知る必要がある．また，ALMの観点からも，デフォルト確率の期間構造を考慮した資産・負債の管理は重要な要素となる． 本稿では，“財務指標の推移”を説明変数としたハザードモデル
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