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Pythonでシストレのバックテスト¶移動平均交差システムを、以下の日足データを使ってバックテストしてみます。 %matplotlib inline import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt # dfのデータからtfで指定するタイムフレームの4本足データを作成する関数 def TF_ohlc(df, tf): x = df.resample(tf).ohlc() ret = pd.DataFrame({'Open': x['Open']['open'], 'High': x['High']['high'], 'Low': x['Low']['low'], 'Close': x['Close']['close']}, columns=['Open','High','Low','Close'])
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Pythonでテクニカル指標を作成する¶今回はテクニカル指標を作ってみます。対象とするFXデータとして、以下のコードで作成した日足データを使ってみます。 %matplotlib inline import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import pandas.tseries.offsets as offsets # dfのデータからtfで指定するタイムフレームの4本足データを作成する関数 def TF_ohlc(df, tf): x = df.resample(tf).ohlc() ret = pd.DataFrame({'Open': x['Open']['open'], 'High': x['High']['high'], 'Low': x['Low']['low'], 'Close'
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