[PDF]公開講座：統計数理概論 時系列解析入門 2006年3月10日（2日目） 川崎能典（モデリング研究系） 本日の講義で取り扱う内容 • 線形ガウス状態空間モデル – 状態とは？状態空間モデルと公開講座：統計数理概論 時系列解析入門 2006年3月10日（2日目） 川崎能典（モデリング研究系） 本日の講義で取り扱う内容 • 線形ガウス状態空間モデル – 状態とは？状態空間モデルとは？ • 予測・フィルタ・平滑化の公式 – カルマン・フィルタ，固定区間平滑化 • 統計的モデリングと時系列の尤度評価 – 予測誤差分解，最尤法 • 非線形非ガウス状態空間モデルと逐次公式 • 一般状態空間モデルへの拡張 • モンテカルロ・フィルタ（樋口先生） 1 状態空間表現 •しばしば「状態空間モデル」という言い方もす るが、誤解を招く危険性がある言い方である。 •モデルに対する「状態空間表現」という言い方 が正確。 •状態空間モデルが、「モデルの別表現」「メタ・ モデル」であることを了解しておけば、どのよ うに呼んでも良い。 状態とは何か？ 現在の観測値の特性値なり分布なりを知りた
http://www2.econ.osaka-u.ac.jp/~tanizaki/cv/books/ssm/ssm.pdf
