[PDF]公開講座：統計数理概論時系列解析入門 2006年3月10日（2日目）川崎能典（モデリング研究系）本日の講義で取り扱う内容 • 線形ガウス状態空間モデル – 状態とは？状態空間モデルと

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公開講座：統計数理概論時系列解析入門 2006年3月10日（2日目）川崎能典（モデリング研究系）本日の... 公開講座：統計数理概論時系列解析入門 2006年3月10日（2日目）川崎能典（モデリング研究系）本日の講義で取り扱う内容 • 線形ガウス状態空間モデル – 状態とは？状態空間モデルとは？ • 予測・フィルタ・平滑化の公式 – カルマン・フィルタ，固定区間平滑化 • 統計的モデリングと時系列の尤度評価 – 予測誤差分解，最尤法 • 非線形非ガウス状態空間モデルと逐次公式 • 一般状態空間モデルへの拡張 • モンテカルロ・フィルタ（樋口先生） 1 状態空間表現 •しばしば「状態空間モデル」という言い方もするが、誤解を招く危険性がある言い方である。 •モデルに対する「状態空間表現」という言い方が正確。 •状態空間モデルが、「モデルの別表現」「メタ・モデル」であることを了解しておけば、どのように呼んでも良い。状態とは何か？現在の観測値の特性値なり分布なりを知りた