為替取引(FX)でのtickdataの加工とMySQLで管理
早稲田大学にて講演を行った、個人/グループサーベイ法です。 -- cvpaper.challengeはコンピュータビジョン分野の今を映し、創り出す挑戦です。論文読破・まとめ・アイディア考案・議論・実装・論文執筆（・社会実装）に至るまで広く取り組み、あらゆる知識を共有しています。2015年5月のスタート以来、現在までにCVPR論文を完全読破するなど年間1,000本以上、累計では約2,500本（2018年3月現在）の論文をまとめています。学生を中心に論文投稿してトップ国際会議のCVPR/ICRAなどにも採択されるまでになりました。2018年は「トップ国際会議/学術論文誌に20本以上投稿する」を目標に活動しています。
メモ: Online Algorithms in High-Frequency Trading – Momentum
Online Algorithms in High-frequency Trading – ACM Queue http://queue.acm.org/detail.cfm?id=2534976 内容としては、HFTで用いられているone-pass algorithmsというものの紹介。 HFTで使われている一般的な方法を、私は全く知らないのでこの記事の内容が正しいのかどうかはわからないですが。 NYSEでは1秒間に215,000回もクオートが更新されるらしく、それを適切にインプットしてトレードのための意思決定を行なわなければならない。かつ、それらを高速に処理する必要がある。 そのためには以下の計算が主に重要だとか。 ・時系列平均のオンライン推定 ・ボラティリティのオンライン推定 ・単回帰の回帰推定のオンライン推定 日次データを元に計算するというタイムスケールではなく、マイクロ秒ごと(か
Online Algorithms in High-frequency Trading - ACM Queue
October 7, 2013 Volume 11, issue 8 PDF Online Algorithms in High-frequency Trading The challenges faced by competing HFT algorithms Jacob Loveless, Sasha Stoikov, and Rolf Waeber HFT (high-frequency trading) has emerged as a powerful force in modern financial markets. Only 20 years ago, most of the trading volume occurred in exchanges such as the New York Stock Exchange, where humans dressed in br
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