第１章 線形時系列解析と非線形時系列解析の違いこの頁は、平成２７年２月１５日に新たに開設しました。 この頁は、平成２８年１０月２７日に一部更新しました。 １.１ 時系列解析の研究の歴史 伝統的な時系列の解析は、Yule (1927) の自己回帰モデル (autoregressive model), 以下 AR と略す）に始まり、移動平均モ デル (moving average model, MA)、自己回帰移動平均モデ ル (autoregressive moving average model,ARMA) などのいわゆる 線形時系列解析よりなされてきた（例えば合原、2000)。また、同解析による時系列 信号の基本的な特性は、自己相関関数 (autocorrelation function)、 自己相関係数 (autocorrelation coefficient)、パワースペクトル (power spectrum) などを用いてなさ
