バックテストの最適化を段階的に行なう。 - とあるMetaTraderの備忘秘録
懲りずに、3夜目。 lino 2010/05/27 21:10 最適化テストで労力を費やしているので、これは便利そうです。 パラメータが多いので相関性の低いパラメータを分割して最適化を実行しているのですが（Geneticは使いたくないので）、これを自動化できないでしょうか？ パラメータ1〜3を最適化→最もPFが高かった値を使ってパラメータ4〜6を最適化→以下789・・・ tester\cachesを解析する必要がありそうですが、何とか実現できないでしょうか？ ＥＡを作りこんでゆくと、パラメータが増えてゆき、全てのパラメータに対して全数検索しようとするとトンデモナイ時間が掛かることがあります。探索範囲を減らすために、Genetic Algorithm (GA)を使うと、パラメータの持つ意味を無視して、半分ランダムに探索されて、それなりに良さそうな結果に収束したセットを求めてしまうので、ちょっ
同一口座の他PC間 MT4の通信？ - とあるMetaTraderの備忘秘録
これまでに、 MT4 から Excel に任意のデータを渡す方法 Excel から MT4 にデータを渡す方法 MT4 から MT4 にデータを渡す方法 を紹介してきました。 これらはすべて同一のPC上でのプロセス間通信なのですが、MT4 を運用する上では、複数の PC 間での情報のやり取りが必要になることがあります。1つの口座に対して、複数の PC 上の MT4 で EA を動かしている場合、どれかの PC の EA が EA 停止命令を発したら、すべての PC の EA が止まるようにしたい…とかね。 別の分かりやすい例として、下図のように、VPS上で EA を動かして、そこから業者の Server にアクセスしているのに、自宅の PC からは VPS にログインできない時のための対策としても PC 間通信が有効かなと思うのです。 VPS にログインできなくなる事故は、たまたまその経路
MetaTrader4をDDEクライアントにする。 - とあるMetaTraderの備忘秘録
以前の日記 ( MetaTrader4のDDE機能拡張 ) では、MetaTrader4 のインジケータを DDE サーバにすることで、インジケータのシグナルや残高をリアルタイムに Excel に送る方法を紹介しました。 その日記に Tak 2010/02/03 11:27 MT4側がクライアントになることは可能でしょうか？ とコメントがありましたので、試しに MT4 を DDEクライアントにしてみました。 ↑上図は、エクセルの B2 セルの値を MT4 側で文字列として受け取っているところです。 エクセルは ( 最新版はどうか知りませんが..) 起動しているだけで DDE サーバになり、MT4 は Tick更新毎に セルの値を見に行くカタチになります。 ↑設定は、エクセルファイルのパス、シート名、セル番号を指定するだけです。日本語や半角スペースを含むと動作しないかもしれません..。 今さ
初めてのDLL(1)/環境準備篇 - とあるMetaTraderの備忘秘録
MQL4 で、ある程度自由にプログラムが組める人は、実は、僅かな知識だけで、DLL作成まで可能です。DLLが作れるようになると、MQL4では処理が遅いコードをDLLのなかで計算させたり、他人に見られたくない部分をDLL内に隠したりすることができます。本格的に作るには、書籍等で勉強する必要がありますが、その前に雰囲気だけでも知っておけば、理解しやすいと思うので、簡単に紹介します。 DLL作成には、C言語の開発環境(コンパイラ)が必要です。私自身は開発者向けに販売されているVisual Stuido 2005を使用していますが、お試しでDLLを作りたい人には高価なので、無料のVisual C++ 2008 Express Edition をお勧めします。 (先月、Visual C++ 2010 Express もリリースされているのですが、まだ実績が少ないので古い方を使います..。2010 で
00-EcoIndi用経済指標ファイルをForexFactoryやDailyFXから自動取得する。 - とあるMetaTraderの備忘秘録
00-EcoIndiは、00（ダブルオー）先生の作られた、経済指標時刻を MT4 のチャート上に表示するインジケータです。 これは、ローカルにある EcoIndi.txt を読み取ってチャートに表示させる為、常に最新の EcoIndi.txt が必要なのですが、現在は更新が滞っているようです。なので、ForexFactoryやDailyFXから定期的に取得して、保存するインジケータをこちらに用意しました。 GetFFCalData.ex4 をチャートに貼っておけば、ForexFactoryのデータを取得します。 files フォルダに FFCalTransJP.csv を置いておけば、既知の指標は日本語で表示されます。 GetDailyFXData.ex4 は、DailyFXから取得しますが、日本語未対応です。 ↑平日であれば、00-EcoIndi に設定すべき serverGMT の値が
BTLMインジケータで計算できる他のモデル - とあるMetaTraderの備忘秘録
テクニカル指標が「数学的に意味を持つ」こととマーケット予測能力は全く関係無い…という話を書いておきますかね..＾＾； どんなテクニカル指標にも、その計算式の背後には、必ず何らかの値動きのモデルを想定しています。（モデルというよりも、値動きのどんな特徴を抽出したいのか？という目的があります..と言うべきかな。 仮に市場での資金の流れは、物理的な制約、取引限度額的な制約で一定速度でしか動けないとしましょう。その場合、それにつられて動く価格も極めて直線的な動きをすることが多いはず..と考えたとします。 ↑そんな市場での価格予測は、線形近似を使うのがおそらく妥当でしょう。個々の価格には意味の無い動き＝ノイズが含まれているので、それを取り除いて本来の直線の動きを抽出するわけです。 ところが、別の人は、そんなマクロの話は短期のデイトレには当てはまらない、投機市場では買いが買いを呼び、売りが売りを呼んで
夢の終わり/BTLM篇 - とあるMetaTraderの備忘秘録
人間の感覚に近いパターン認識で線形トレンドを描く BTLM は、巧妙にリペイントしてゆくので、その素性が非常に分かりにくいと思います。そこで、各 Bar における傾きをラインオブジェクトとしてチャートに残すようにしてみました。 ↓傾きが上昇している時は水色、そうでない時はピンクにしてあります。 !!R-BTLM-TR-Ind.mq4 は、TrakingMode = true で、軌跡をプロットしてゆきます。このインジケータは、動かし続けないと軌跡が増えてゆかないので、過去に向かってプロットする為のスクリプト BTLM-Plot[sc].mq4 を用意しました。おまけの BTLM-Delete[sc].mq4 は、大量のラインオブジェクトを一括削除するスクリプトです。ダウンロードはいつもの所で、解凍用パスワードは大文字で btlm です。諸般の事情により、直接のリンクは控えさせていただきます
株のシストレ派は苦戦している？ - とあるMetaTraderの備忘秘録
久しぶりに株関係のブログを見て回ると、シストレ派が苦戦されているようです..。 ・専業システムトレード生活 ・Y102's Trading Weblog ・龍金私書録 他にも見かけた気がするのですが以下省略...。 結局、ファクターモデル系のシストレは、効いてるファクターが見つけられなくなった時が終わりなんですよね。相場環境ががらっと変わってしまった状況にあっては、ここに書かれているように、 我々、シストレ屋は、どんな最先端な適応進化のツールを使おうとも、肝心の新しいバイアスを内在したデータが溜まるまでは、手が出ないｗｗ ということです。株のことは株屋に任せるとして..ＦＸで同じ状況に陥った場合に備えて、主に自己相関モデル系のなんちゃってシストレを行っている身で考えるべきは..過去何本分のデータがあれば戦略を立てられるのか？かなぁと思ってます。 例えば、今日から相場環境が誰の目にも明らかな
やっぱりテクニカル分析は楽しいんじゃなイカ？ - とあるMetaTraderの備忘秘録
べき分布0.0017%の猫 2011/09/14 00:32 faiさんこんばんは。 為替もそうなのかわかりませんが、株先の場合、切りのいい価格、前日の代表的な価格、 メジャーな指数などでは、価格がとりあえず止まるなんてことはよくあるように感じます。 そうなんですよね。感覚的には複数の安定価格帯を移動するように思えるので、マーケット・プロファイルや、階段状近似に興味があったのです。ただ、安定価格帯への斜めの動きも無視できないので、今日は「価格は斜めに動くに違いない」と仮定する人（線形トレンドが有意に継続する…ことにベットする人）のための記事です。 とある人からトレンドラインは線形回帰で引くのが正しいと伺ったのは数年前のことです。 ↑ところが、単純に計算期間を固定して当てはめると、本当にそれでいいのか怪しく思える時が多いですよね。 過去10年のバックテストで60期間が最も成績が良かったとして
EAで指標発表等を回避するには？ - とあるMetaTraderの備忘秘録
・・・と、どなたかに聞かれていたような気がするので方針だけ書いておきます。 1.ネット上で経済指標発表時刻一覧を公開しているサイトを探す。 2.定期的に自動取得して、EAに読み込む。 公開サイトとしては、 ForexFactoryの http://www.forexfactory.com/ff_calendar_thisweek.xml や、 DailyFXの http://www.dailyfx.com/files/Calendar-10-21-2012.csv (週単位でファイル名が変わります) が知られています。 EAからデータ取得するとしたら、WinInet.mqh のようなライブラリを使うと ↑こんな感じで、↓のCSVデータが取得できます。 DailyFXのデータはCSVなので、MQL4では簡単に読めます。(ただし、文字コードがUnicodeなので一部文字化けします。) Dail
MarketProfile - とあるMetaTraderの備忘秘録
いつの間にか9月になっていたのですね..。 時の流れは速いものです。twitterを読まれている人は、お分かりかと思いますが、なかなか忙しい日々が続いていて、すっかり更新が滞っております。それでも、月に1度くらいは書いておきたいなと思うのですが..ネタが無いので、最近見ているインジケータを紹介しておきます。 PanRolling からでている「1日1回のレンジトレード」という本は、マーケットプロファイルという指標を利用してEミニS&P先物をトレードする手法を紹介しています。 マーケットプロファイル（もしくは、プライスヒストグラム）は、相場が1日のうちにどれだけの時間をその価格で費やしたのかを相対的に示したグラフです。 そのグラフのピークとなる価格をポイント・オブ・コントロール（ＰＯＣ）と呼び、翌日以降の値動きはＰＯＣに引き寄せられる可能性が高いのだとか。(..ほんとかね＾＾； 実際に MT
信仰の道に生きる - とあるMetaTraderの備忘秘録
前回の話をあまり掘り下げるつもりは無いのだけれど、そう考えるに至った背景を自分自身のために 記録しておきます。 投機の世界に入り込んだ人間なら誰でも、どうすれば勝ち続けられるのか？生き残れるのか？を考えます。 マーケットは、素人が理解できるほど単純な構造ではない…ということは、 ・プロが売り出す情報商材や旬のＥＡを買い続ければ勝てるはず！？ ・熟練者によるシグナル配信を利用する方が安全確実？ ・天才アナリストによるチャート分析/マクロ分析こそ重視すべき？ と５年前は私も考えましたけど、他者依存型の生存戦略では、頼れる「他者」が居なくなった時点で共倒れします。専業で食べていこうと思ったら、自分で考えて自分で売買する自力生存の道しかありません。（それ以前に、頼れる他者が見つかりませ〜ん。。 では、自力で勝っている人はどういう人なのだろう？と想像すると… ・マーケットを研究し尽くした人だけが聖杯
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