投資信託「eMAXIS」のデータを分析する−２（簡単な分析編） - My Life as a Mock Quant
前回の記事：投資信託「eMAXIS」のデータを分析する−１（データ取得関数作成編） - My Life as a Mock Quant 前回書いたeMAXISのデータ取得関数をもうちょっと使いやすいように書き換えた。そしてついでにPerformanceAnalyticsパッケージの使い方を覚えたかったのでこのデータを分析してみたという内容。以下のサンプルコードでは xts PerformanceAnalytics パッケージを使用するので、それは別途インストールしておく必要がある。まずはデータ取得関数 library(xts) library(PerformanceAnalytics) #eMAXISのファンドデータを取得 GeteMAXIS <- function(){ #各資産の列名（英語）,順に以下のものの略 #基準日:Date #基準価額 : Constant value #基準価
投資信託「eMAXIS」のデータを分析する−１（データ取得関数作成編） - My Life as a Mock Quant
「eMAXIS」という手数料の安い素晴らしいインデックスファンドを三菱UFJ投信さんが出しておられてて、サイトをよくみると今までの基準価額がcsvで取得できるようになっているではないか！…ということでそれを自動的に引っ張ってきてRのデータに倒す関数書いた。ついでに最近の地震の影響が金融市場にどの程度影響を与えているのかも見てみる。現時点（2011/4/7)では eMAXIS 日経２２５インデックス eMAXIS ＴＯＰＩＸインデックス eMAXIS 国内債券インデックス eMAXIS 国内リートインデックス eMAXIS 全世界株式インデックス eMAXIS 先進国株式インデックス eMAXIS 先進国債券インデックス eMAXIS 先進国リートインデックス eMAXIS 新興国株式インデックス eMAXIS 新興国債券インデックス という合計10投資信託のデータが取得可能。まずデータ取得
トレーディング戦略をRでバックテストする方法 - My Life as a Mock Quant
なかなか面白い＆有用な記事を見つけたので日本語に翻訳します。意訳がいっぱいあったり、完訳ではない点ご勘弁。ちなみにバックテストってのは「あるトレーディング戦略が過去どの程度有効だったのかを確かめる事」という意味。この記事で紹介されているステップ１をRFinanceYJを使って日本のデータを取得するようにして、ステップ２をSVMなりに変えてみれば日本市場での機械学習を使ったトレーディング戦略を作ったりできるわけです。 【引用元】 FOSS Trading: How to backtest a strategy in R 【訳者注意】 本家のサイトではどうも開発版のパッケージにのみ存在する関数を使用しているようですが、それだと簡単にサンプル動かせないんでここではその点適当に改変しています。その関係で記事・コードに修正を入れています。著作権は向こう持ちで。 【以下翻訳】 この記事は「Excelと
アメリカの金利変動を主成分分析してみた - My Life as a Mock Quant
FRBのサイトからアメリカの金利の期間構造が取得できることをたまたま発見したので、よく言われるように金利の変動が「パラレル」「ツイスト」「バタフライ」の三要因で大半が説明できているのかを実際に主成分分析して見てみた。 データはData Download Programから「Go to download」→「Download File」とたどっていけばCSVでダウンロードできる。デフォルトでは日次の国債金利が落とせる。そのほかにも取得データ・データ頻度をいろいろカスタマイズできるのがすばらしい。 以下、デフォルトの設定で落っことしてきた金利データをC:\tmpフォルダにおいたとして処理。 まず、データを捌く。これが一番めんどくさくて以下のようにコードを書いた。 #データ読み込み。Factor型への変換を抑制 term.structure <- read.csv("C:\\tmp\\FRB_H
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