![Amazon.co.jp: 微分方程式で数学モデルを作ろう: デヴィッド・バージェスモラグ・ボリー (著), 垣田高夫 (翻訳), 大町比佐栄 (翻訳): 本](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/ac1bfedf5fa0b496276cbb9a392d2a18026faea0/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fm.media-amazon.com%2Fimages%2FI%2F41YaYdH0bLL._SL500_.jpg)
前回の記事:投資信託「eMAXIS」のデータを分析する−1(データ取得関数作成編) - My Life as a Mock Quant 前回書いたeMAXISのデータ取得関数をもうちょっと使いやすいように書き換えた。そしてついでにPerformanceAnalyticsパッケージの使い方を覚えたかったのでこのデータを分析してみたという内容。以下のサンプルコードでは xts PerformanceAnalytics パッケージを使用するので、それは別途インストールしておく必要がある。まずはデータ取得関数 library(xts) library(PerformanceAnalytics) #eMAXISのファンドデータを取得 GeteMAXIS <- function(){ #各資産の列名(英語),順に以下のものの略 #基準日:Date #基準価額 : Constant value #基準価
「eMAXIS」という手数料の安い素晴らしいインデックスファンドを三菱UFJ投信さんが出しておられてて、サイトをよくみると今までの基準価額がcsvで取得できるようになっているではないか!…ということでそれを自動的に引っ張ってきてRのデータに倒す関数書いた。ついでに最近の地震の影響が金融市場にどの程度影響を与えているのかも見てみる。現時点(2011/4/7)では eMAXIS 日経225インデックス eMAXIS TOPIXインデックス eMAXIS 国内債券インデックス eMAXIS 国内リートインデックス eMAXIS 全世界株式インデックス eMAXIS 先進国株式インデックス eMAXIS 先進国債券インデックス eMAXIS 先進国リートインデックス eMAXIS 新興国株式インデックス eMAXIS 新興国債券インデックス という合計10投資信託のデータが取得可能。まずデータ取得
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