時系列分析というと、SARIMAモデルや状態空間モデルなどがよく使われているかと思います。 私自身、これらのモデルについて一つの系列データについてモデルを適用したことはありますが、複数の系列データが影響するようなモデルについては扱ってきませんでした。 今回はある系列データが予測対象の系列データに影響を与えている状況を考え、これをベイズ構造時系列モデルが適用して考えてみたいと思い、実際にやってみたので、今回はそのメモです。 ベイズ構造時系列モデル 構造時系列モデル ベイズ構造時系列モデルの概要 問題意識 アプローチ spike-and-slab事前分布 ベイズ平均化法 使えそうなライブラリ サンプルコード TensorFlow Probability 自分でもやってみる 書いたコードの残骸 参考文献 感想 ベイズ構造時系列モデル 構造時系列モデル まずは構造時系列モデルについて簡単に確認しま