今日の日経・経済教室でノーベル賞を取ったシムズとサージェントの業績が解説されていました。シムズが提唱したVARも注目度が上がっているようです。そこでVARに関連した本を紹介します。 私が初めてVARを知ったのは北川源四郎の「時系列解析プログラミング」でした。私にとってはバイブルのような本で、いまでもしばしば参照します。この本は現在絶版ですが、モンテカルロ・フィルターの章を加えて、Fortranのコードを除いた形で「時系列解析入門」として発売されています(コードは著者のウェブからDLできる)。右の本はAICで有名な赤池弘次の「ダイナミックシステムの統計的解析と制御」です。日本でおそらく最初のVARの応用であるセメントキルンの制御を題材にVARが詳しく書かれています。
![ベクトル自己回帰モデル (VAR)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/98bfad9068ddc90541e563de220e0bf812594968/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fblogger.googleusercontent.com%2Fimg%2Fb%2FR29vZ2xl%2FAVvXsEg5Nvehvel9j78SvSi1psYlmSdDBiF_ZBTt1EVyyAKDM4v_gE0mFQa8ODNlSR5AAIAdXbQTCvcAi1Zvfi9w57wVGIfLQUqzPiI2m3Rxqn6WBNq3OaCg-xA9JebXxJcIIz6hyN9wCYsT2G4%2Fw1200-h630-p-k-no-nu%2F41BYZH0CBDL._SL500_AA300_.jpg)