講義ノートの目次へ 大学・大学院で学ぶ「金融工学(ファイナンス工学)」の講義ノート。 デリバティブ理論 数理ファイナンス 計算ファイナンス 計量経済学 などの名前の授業。 数理工学の応用として学習する。 株取引・証券や金融商品の,数理的なモデル化である。 勉強する上での目安として,ブラック・ショールズ方程式を使った金融商品価格のモデリングが到達目標となる。 また数学的な背景として,確率過程,確率微分方程式,ブラウン運動,マルチンゲールなどが必要になる。 下記のテキストを使い,独学で学ぶことができる。 (1)PDF形式のテキスト・資料 (2)講義資料をWebページとして閲覧できるもの (3)その他,数学的な基礎としての確率過程など (1)PDF形式のテキスト・資料 ページ数多めの,しっかりした教科書PDF: 京都大,「数理ファイナンス」 https://www.math.kyoto-u.ac