兵どもが夢のあと Part II スワプションマーケットと評価について（３）:positive gammaのブログ2011年06月20日 兵どもが夢のあと Part II スワプションマーケットと評価について（３） ふぅー、忘れた頃の更新。自分の備忘の為にもこういうのはさっさとやらないとダメなんだけど、本業やら個別案件やらで元気がない(^^；。でそうこうしてるうちにマーケット結構厳しくなりましたねえ。。アメリカの失速振りと中国の引き締め→ハードランディングは懸念なんだけど今のところは夏場あたりまでが中国は引き締めのピークでそこからは徐々に緩むのではというのが北京に近いところで情報取ってる人たちの見方ではないかと思う。 さてとそれはともかくスワプションの話、なんとか終わらせとこうね（＾＾）。前回はスワプションのボラティリティー構造を表現するのにオプションの満期ｔ（たとえばオプション満期半年ならｔ＝０．５になる）、ｔ年後にスタートするフォワードスワップの長さT（たとえば５年物とか）、そしてそのATM（at
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兵どもが夢のあとPart II スワプションマーケットと評価について（１） 【一部訂正しますた】:positive gammaのブログ
