見せかけの回帰について（そして単位根過程・共和分など） - 渋谷駅前で働くデータサイエンティストのブログ
（※今回は相当に難解な内容になっちゃったかもしれません） 先日はてブを沢山集めた記事で「平均への回帰」「見せかけの回帰」「共和分」について紹介したんですが、こちらのブログで言及を頂いたようです。 はっきり言って僕が書くよりも大変丁寧な説明をされているようなので僕が何か付け足す必要はなさそうなんですが（笑）、ついでなのでRでどうやって実践するか？というところまで含めて書いてみようと思います。 ちなみに僕がいつも読んでいるテキストが取り上げられていたので、こちらでもご紹介。マルコフ転換モデルの提唱者、James D. Hamiltonのラボに留学されていた沖本竜義先生という、一橋大の先生が書かれた本です*1。 経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー) 作者: 沖本竜義出版社/メーカー: 朝倉書店発売日: 2010/02/01メディア: 単行本購入: 4人 クリック: 10
リスク管理の憂鬱
ＪＰモルガンの損失事件が市場を騒がせているようです。（例えばhttp://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C9381959FE3E3E2E3E78DE3E3E2E7E0E2E3E09790E0E2E2E2） その損失額自体はＪＰモルガンの体力からすればたいしたことないといえそうですが、二つの点でこの事件はワタクシにとって憂鬱です。 ひとつはこの事件が「規制反対派」とりわけボルカー・ルールに対する反対の急先鋒ともいえるジェミー・ダイモン氏率いるＪＰモルガンで発生したことです。端的に言えばボルカー・ルールというのはつぶせないような巨大銀行すなわち「too big to fail」の対象となりうるような金融機関に対し自己勘定でのトレーディング（リスクテイク）を厳しく制限しようというもので、今回の事例がまさに「自己勘定でのヘッジ（と称するトレ
ベクトル自己回帰モデル (VAR)
今日の日経・経済教室でノーベル賞を取ったシムズとサージェントの業績が解説されていました。シムズが提唱したVARも注目度が上がっているようです。そこでVARに関連した本を紹介します。 私が初めてVARを知ったのは北川源四郎の「時系列解析プログラミング」でした。私にとってはバイブルのような本で、いまでもしばしば参照します。この本は現在絶版ですが、モンテカルロ・フィルターの章を加えて、Fortranのコードを除いた形で「時系列解析入門」として発売されています（コードは著者のウェブからDLできる）。右の本はAICで有名な赤池弘次の「ダイナミックシステムの統計的解析と制御」です。日本でおそらく最初のVARの応用であるセメントキルンの制御を題材にVARが詳しく書かれています。
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[Economic Time Series Data Analyzer]ベクトル自己回帰(VAR)モジュールとインパルス応答関数のサンプル～金融政策の動学的効果 « 金融市場Watch Weblog Tech Labo
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