東京財団版長期財政推計ツール（β版） | 研究プログラム | 東京財団政策研究所
公表について 東京財団では、財政健全化は日本にとっての重要な政策課題の一つであると位置づけ、独立推計機関の創設等に関する政策提言を行ってきた [1] 。政治が長期の視点を持ち、政策検討を重ね、その立案をするため、経済財政に関する中期（10年程度）および長期（30～50年程度）の推計を担う独立機関の国会での設置はきわめて重要な政治課題だが、統治機構に関わる制度案件でもあり、その合意形成にはどうしても時間がかかってしまう。 こうした現状を踏まえ、我々は、問題意識を共にする経済・財政の専門家と共に、オープンソースによる独立した日本の長期の財政に関する推計ツール（以下、本ツール）を構築し、これを公表することにした。 本ツールは、フリーの統計解析プログラムであるRをベースに、誰にもアクセス可能な公開データを用いて、すべての前提条件（ロジックやパラメーター）を公開した長期（50年）の財政推計である。基
ベクトル自己回帰モデル (VAR)
今日の日経・経済教室でノーベル賞を取ったシムズとサージェントの業績が解説されていました。シムズが提唱したVARも注目度が上がっているようです。そこでVARに関連した本を紹介します。 私が初めてVARを知ったのは北川源四郎の「時系列解析プログラミング」でした。私にとってはバイブルのような本で、いまでもしばしば参照します。この本は現在絶版ですが、モンテカルロ・フィルターの章を加えて、Fortranのコードを除いた形で「時系列解析入門」として発売されています（コードは著者のウェブからDLできる）。右の本はAICで有名な赤池弘次の「ダイナミックシステムの統計的解析と制御」です。日本でおそらく最初のVARの応用であるセメントキルンの制御を題材にVARが詳しく書かれています。
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今年のノーベル経済学賞はファーマ、ハンセン、シラーという私の好きな学者ばかり
[Economic Time Series Data Analyzer]ベクトル自己回帰(VAR)モジュールとインパルス応答関数のサンプル～金融政策の動学的効果 « 金融市場Watch Weblog Tech Labo
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The transmission channels between the financial and real sectors: a critical survey of the literature
