今回は隠れマルコフモデルを利用して、個別銘柄の株価リターンを評価してみます。隠れマルコフモデルの概要については下記などをご参照ください。 https://www.slideshare.net/thinkn1108/150719-hmm 隠れマルコフモデルでは、「背後に観測できない状態が複数あること」を仮定して、説明能力の高いモデルを推定することができます。例えば、株価リターンデータに隠れマルコフモデルを適用すると、株式市場の背後にあるボラティリティの高い状態と低い状態、リターンの高い状態と低い状態を分けて評価することができます。 隠れマルコフモデルを用いた株価の実証分析については、下記のような論文があります。株価リターンの変動を表現する際にはRegime-Switching Modelと呼ばれることがありますが、内容は隠れマルコフモデルとほとんど同義と考えられます。 www.researc
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