オプションの理論価格を算出するブラックショールズ方程式について調べてみました。 サンプルを動かすにはPCにPythonがインストールされている必要があります。まだインストールされていない方はJupyter notebookのインストールを参照してください。 オプション取引 コールオプションは、あらかじめ定められた金融商品(原資産)をあらかじめ定められた期間(満期)にあらかじめ定められた価格(行使価格)で買う権利をあたえる金融商品です。プットオプションは同じ仕組みを用いて、売る権利をあたえます。原資産を株式や為替レートとしたものが活発に取引されています。売買する権利が満期のみに与えられているものをヨーロピアンオプション、満期前であればいつでも権利を行使できるものをアメリカンオプションといいます。 モデル化 株価の動きはよく酔っ払いの千鳥足にたとえられます。酔っ払いは予測のつかない歩き方をする