【コピペで動く！】日本株、米国株で個別銘柄ベータ値(β値)を簡単に調べる方法 Python 米国株 Webサービス＆コード 【Google Colabで違いをみつけろ！】
日本株や米国株の個別銘柄ベータ値(β値)をWebサービスや、Pythonによる計算で求めることができます。ベータ値(β値) とは株の個別銘柄が市場全体の動きに対してどの程度敏感に反応して変動するかを示す数値で、現代ポートフォリオ理論では非常に重要にされている指標の一つです。 例えば、ある銘柄が指数と全く同じ動きをする場合はベータ値(β値) が1という事になります。 ベータ値(β値) が２の銘柄は市場全体が1％上昇・下落するとその銘柄は2％上昇・下落し、逆にベータ値(β値) が0.5だと、市場全体が1％ 上昇・下落 するとその銘柄は0.5％ 上昇・下落 するというよう事になります。 実際のPythonの計算では5年の月次の時系列データの60点を利用するローリングモデルでベータ値(β値) を計算します。
Mathematical Finance
リスク中立確率とCAPM リスク中立確率はオプションの現在価格を求める際にもっとも基本的な役割を果たす概念であるが、 一言聞いてなるほど得心することはなかなか難しい。 ここではオプション価格の議論に先んじてCAPMにおけるリスク中立確率の意味合いについて触れてみたいと思う。 CAPMならばあまり難しい数式の解説をしないで済むために、イメージを理解することが容易だろうと思うからである。 リスク中立確率 リスク中立確率（$q$メジャーとよぶことが多い）は簡単に言えば、将来の起きうる不確定な価格の期待値を求めたとき、 その期待値を現在の安全資産利子率で割り引いたときに、まさに現在の価格になるように定める人為的な確率である。 言葉よりも簡単な例でみるほうが早いだろう。 いま、０時点で１００円の資産が、次の将来の１時点で、１２５円になるか、８５円のいずれかになると予想したとする。 たった２つの場合だ
資本資産価格モデル（CAPM: Capital Asset Pricing Model）
資本資産価格モデル（CAPM: Capital Asset Pricing Model） 概要 投資に対し認識できるリスクが与件として与えられれば、資本資産価格モデル（CAPM）は、しばしば証券投資や投資ポートフォリオの要求収益率（required rate of return）を推計するのに用いられる。 その期待収益率を推計するのに必要な変数は、証券または投資ポートフォリオのリスク（変動幅とその発生確率）、リスクフリーレート、市場全体（market portfolio）の期待収益率である。 CAPM理論の背景にあるものとは、投資家というものは、証券や投資ポートフォリオに対する期待収益率がリスクフリーレートにプレミアムを加えたものに一致するように資産価値を評価する（値付けする）ものだという認識である。 証券や投資ポートフォリオに対する投資家が望む要求収益率は、その証券や投資ポートフォリオが
暗号資産インデックスを作ってCAPMで実証分析してみた - GMOインターネットグループ グループ研究開発本部
サマリー 時価総額加重平均型の暗号資産インデックスを作りました Bitcoinはマーケットポートフォリオに対してディフェンシブ傾向 新興アルトコインはアグレッシブ傾向 金融商品のインデックス 金融商品におけるインデックスとは市場の変動等の情報を表す指数のことです。「東証マザーズ上場銘柄」など、一定の基準で選別された株式や債券などの金融資産のグループの全体的な価格変動を表すために計算されます。日経平均株価指数やTOPIXなど、新聞やニュース等で一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。これらの指数はただ市場動向をサマリーして伝えるための情報として提供されているのではなく、投資信託やETF（Exchange Traded Fund）などの金融商品を設計する際にベンチマークとして参照されることが多く、実際に値動きが何らかのインデックスに連動するよう作られる金融商品も多々あります。 CAPM（C
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