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ヨーロッパ各国のソブリン債CDS(2010-2011年) クレジット・デフォルト・スワップ(英語: Credit default swap, CDS)は、デリバティブ、特にクレジットデリバティブ(=信用リスクの移転を目的とする)の一種。特定の会社等が倒産したとき等に、一方の当事者から他方の当事者に、あらかじめ定められた範囲の金額が支払われる。 銀行の自己資本比率を高める手法の一つとしても利用される。 一般向けの説明では保険とされているが、CDSは金融商品であり保険関連の法律に該当しないとの認識である。 クレジット・デフォルト・スワップの一つの取引(契約)は、2当事者の合意により成立(約定)する。これらの当事者の一方は「プロテクションの買い手」、もう一方は「プロテクションの売り手」という呼び名の役割を担う。 ここでまずはCDSの一般的な用途に基づいたケースを考える。 ある者Aは、X(国や企業
前回の続き。 ドバイワールドの件は、債務リストラに入るとのことで、債権者との話し合いが始まったようである。 昨夜寝る前にツイッターでも書いたが、UAE(アラブ首長国連邦)の中央銀行がサポートすると言っているのは、UAEで実務を営んでいる銀行(外銀の支店含む)の流動性であって、ドバイワールドやその子会社のNakheelが発行体となっている債務・債券ではない。そもそも、「銀行」でもない不動産のデベロッパーに対して中央銀行が直接保証を出せるわけないからな。 ドバイワールド発行の現物債券には、相当ディスカウントかかってるようだが、今日は買い手が現れず、売買は不可能だったとトレーダーが言ってた。(そろそろ年末ですし、どのファンドマネジャーも、ドバイワールドの名前なんて自分のポートフォリオに持ち越したくないよね。) 融資をしている銀行団の側からしても、できるだけ早くドバイワールドがらみの融資は回収した
ちまたでソブリンCDSの動きが活発になっていますね。 元々けっこう取引があったもので、特に新興国ものが注目されていたのですが、 今回のギリシャ危機?で先進国でも注目されています。 某ブローカーからきていたメールでは、 日本のソブリンCDSは約80bp、日本の優良企業30-50bp程度。一般企業より日本の方が信用が低いとは・・・。 どなかたソブリンCDSに思いっきりレバレッジかけた商品出してくれませんかね? レバレッジ10倍で金利8%。魅力的です。 オバマ大統領の発言で株価が下がっていますね。金融機関への規制が原因ですが、 結局規制は出来ないとみています。もうちょっと株価が下がったら買い出動ですね。 「金融危機後にどのように金融機関を処遇するか?」民主主義の最大のジレンマです。 <今年の焦点> ・社債もMBSも「すべて国債」になってしまった米国の債券を世界のだれが買ってくれるか? ⇒ ドルが
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