若き統計学者の英国: いかにしてマクロ経済学はオワコンになったか
マクロ経済学という分野は、残念ながらもう所謂オワコンになってしまった。正しく言うと、実を言うとDSGEはもうだめです。突然こんなこと言ってごめんね。でも本当です。こんな感じだろう。 結論から言うと、データを見るふりをして実は全くデータを見ておらず、はっきりいってモデル化に失敗したからだ。とくに予測能力が兎角ないのが致命的だったと思う。予測能力がない結果、モデル・理論を通して将来の政策談義を結局は出来ないので、政策提言すらまともにできず、役立たずの烙印を押された。政策評価・提案等の役目は統計的手法を上手く用いている、応用ミクロの研究者が主に担うことになった。 そもそもの始まりは、合理的期待形成仮説というバカげた仮定に基づいて、数学音痴がmathinessにまみれたリアルビジネスサイクル(RBC)理論などという、さらにバカげた理論を推し進めた点であろう。それに呼応してニューケインジアンモデルが
計算機統計学周辺の研究をする人向けの教科書
この分野の論文を読んだり、書いたりするときに、自分が読んでよかったり持っていて役に立っている教科書をリストアップする。コメント付き。当然話題は偏っている。CかC++等でプログラミングできることも必須。Rはやっぱり遅い！お絵かきにはとても良い。Juliaもいいらしいけれど、いかんせんセクシーな方のジュリアが検索で引っかかるのが難点か。 ・測度論・確率論 Capinski and Koop "Measure, Integral and Probability" 邦訳があれば解答とかあるのでそっちの方がいい。これくらいの測度論の知識がないと日常生活すら送るのが困難なのでは。 Ash "Probability and Measure Theory" 関数解析の話もあっていい。 Meyn and Tweedie "Markov Chains and Stochastic Stability" マルコ
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