まえがき こんにちは、さつま芋です。 トレードアイランドをご存知でしょうか。 リアル口座と紐づいた成績公開サイトです。 トレードアイランド｜GMOフィナンシャルホールディングス (trade-island.jp) 以前と仕様が変わって年間ランキングが表示されなくなったのは残念ですが、それでも貴重な情報源です。 執筆時ちょうど6月末だったので、軽くデータ分析した結果を紹介します。 注意点 トレードの厄介な点は、たとえ数百回の取引でもバラツキが大きくて参考にならないところです。 コイン投げのシミュレーションでも、1,000回未満では50%との乖離が見られます。 これを踏まえて月間取引が1,000回を超えた人の収益率を散布図にしました。 散布図 横軸に取引回数、縦軸に収益率を描画しています。 厳密に言うとFX以外の収益も含まれるのですが、FX取引回数を1,000回以上とした場合の収益率トップ5は

まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXの敗因は、負けの準備不足が大きいように思います。 損切り条件を決める人はいても、連敗を想定している人は少ないように感じます。 連敗の想定：勝率50％でも5連敗の可能性が95％ある - Investment Tech Hack (abbamboo.com) 連敗確率の正しい計算法とは？単に累乗するだけでは不十分な理由 | FXを統計する (statistical-fx.com) 私は売買条件の役割を連敗の管理と捉えていますが、売買条件に勝ち方を求めてしまうとFXがさらに難しいものになる気がします。 さて、今回は通貨ペアの変動率を眺めてみたいと思います。 変動率の一覧表 Investing.comのサイトには主要通貨ペアの情報がまとまっています。 主要通貨ペア 為替レート | ストリーミング　為替レート | 通貨レート - Investing.com

まえがき こんにちは、さつま芋です。 これまでは為替にしか目が向いていなかったのですが、今回は暗号資産のトレードに挑戦したので、感想を述べてみます。 ビットコイントレード 私はデモトレード肯定派なので、とりあえず練習してみました。 過去検証に則ってBTCJPYの買い注文を出しました。 スプレッドが3000円、現在価格が約950万円ということで、為替に比べて桁が大きく、最初は戸惑いました。 私なりにサイズ感を例えると、USDJPYの1ピプスがBTCJPYの千円くらいに相当しています。 為替に比べて変動率が大きいので、損小利大を狙いやすいと感じました。 一方でスプレッドとレバレッジを考えると、スキャルピングなどは厳しいと思いました。 お試しするには 私が試したのはFXTFのデモトレード（模擬の取引）です。 GX 取引システム - FX、KO、CFD始めるなら｜FXTF (fxtrade.co.

まえがき こんにちは、さつま芋です。 前回は、たとえ有利な賭けであっても、掛け金を適切に調整しなければ負ける可能性があるという話でした。（ラルフ・ビンスの実験） 【FX談話】期待値に注意 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com) 今回は2%ルールの注意点に触れてみます。 2%ルール 資金管理の2%ルールとは、1回のトレードにおける損失額を口座資金の2％以内に抑えるというものです。 2%ルールを用いた資金管理で、リスクリワード比が1:1で勝率が51%の有利な賭けをした場合の破産確率を計算してみます。 破産の条件を資金半減とした結果が次です。 〝破産の確率〟計算機 - Investment Tech Hack (abbamboo.com) 破産の確率が50％なので、もしも100人が同様に運用したら、その中の半数は資産半減してしまう計算です。 ラルフ・ビンスの実験が示す通り、たと

まえがき こんにちは、さつま芋です。 いきなり質問ですが、もしも有利な売買条件さえ見つかれば、市場で勝つことができると思いますか？ この問いに対して、ラルフ・ビンスの実験は興味深い結果を示しています。 今回は認知の歪みについて紹介します。 ラルフ・ビンスの実験 数学者のラルフ・ビンスが、博士号を持つ40人を対象に次の条件で実験を行いました。 条件１　勝率60％のコンピュータゲームを100回してもらう。 条件２　40人の参加者は、それぞれに資金1000ドルで始める。 条件３　掛け金は没収されるが、勝てば掛け金の2倍を貰える。 条件４　掛け金は自由に決めてよい。 要するに、期待値プラスの有利な勝負だったら勝ち越せるか、という実験です。 実験結果 なんと、実際に勝ち越せたのは40人中で僅か2人だったそうです。 これが示すのは、たとえ期待値がプラスのゲームでも、掛け金の額が適切でないと、負け越す可

まえがき こんにちは、さつま芋です。 「教科書（ルール）通りでは勝てない」と言われるFXですが、教科書通りの負けが吟味されることは稀です。 今回は教科書通りに負けた場合を考えてみます。 許容損失で負ける 「教科書通り」と言っても様々ですが、許容損失を定率として負けた場合を皮算用しました。 初期資金100万円で、許容損失ごとに資金が半減するまでの複利運用の取引回数を図示しています。 許容損失 半減までの取引回数 1% 69 2% 35 5% 14 図表より、許容損失1%の場合、69回の連敗が起こったときに資金が半減します。 この条件であれば、毎日2～3回のデイトレードを想定すると、3か月間一度も勝てないような不運が重ならない限り、実現しません。 つまり、許容損失1%で教科書（ルール）通りに資産半減するのは、思いのほか容易ではありません。 ちなみに、次のサイトで破産確率が計算できます。 〝破産

まえがき こんにちは、さつま芋です。 白と黒、合わせて100個の丸を不規則に並べたのですが、どちらが多いか判定できますか？ 答えは最下に示すとして、判定法には主に二つの方法があります。 一つは目算、もう一つは計算です。 目算なんて…と嘲笑されるかもしれませんが、FX界隈では目算が溢れています。 一方で、計算（検証）は参考例が少ないように思います。 今回は私の計算（検証）を紹介してみます。 過去検証 検証と呼ぶには単純ですが、定められた計算を機械的に実行しています。 計算の内容は、曜日毎に陽線と陰線を数え、ローソク足の実体部分の平均値幅を出しています。 ちなみに、次の動画で紹介されているプログラムを少し改変したものです。 HTのMQL習得 Step12 データを集計してEDITで表を作成 - YouTube ちなみにこれを売買条件にする場合、日足の始値に注文を出して平均値幅で決済することにな

まえがき こんにちは、さつま芋です。 手法を解説する人は多いですが、検証結果を併せて示す人は珍しいようです。 手法をわざわざ解説するのであれば、その結果を根拠として示すことは、人間の自然な感情ではないでしょうか。 邪推かもしれませんが、検証結果を示さない手法解説は疑ったほうが良いかもしれません。 さて、今回は時間帯の特性を調べてみました。 時間帯別の陽線・陰線 次に示す表は時間別に陽線と陰線を計数した結果です。 調査対象は2023年のドル円4時間足です。 MT4時間のままで表示しているので、日本時間（+6）に調整すると次の表になります。 時刻 陽線 陰線 十字線 06:00 121 (46.7%) 138 (53.3%) 0 (0.0%) 10:00 135 (52.1%) 123 (47.5%) 1 (0.4%) 14:00 144 (55.6%) 115 (44.4%) 0 (0.0%

まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は、統計の盲点である「シンプソンのパラドクス」に触れてみます。 シンプソンのパラドクス シンプソンのパラドクスとは、データの集計方法によって結果が異なることを示しています。 イメージ図を見てもらうと次のような感じです。 各グループを個別に見ると各々は右下に傾いていていますが、全体を見ると右上に傾いているような状態です。 データの集計方法によって結果が異なる可能性は知っておくべき注意点だと思います。 シンプソンのパラドクス具体例 典型的なシンプソンのパラドクスは男女別の治療効果です。 性別ごとの結果と全体の結果が異なるような事例が有名です。 また、FXの過去検証でも注意は必要だと思います。 集計方法が異なれば結果が逆転することは日常茶飯事です。 例えば、水平線で反発する場合でも、朝の反発、昼の反発、夜の反発で個別に集計した場合と全体を集計した場合では

まえがき こんにちは、さつま芋です。 「手法は何でも良い」と聞くことがあります。 昔は意味が分からなかったのですが、今は少し理解できます。 今回は非時系列の錬行足チャートを使って、手法に対する私なりの理解を言語化してみたいと思います。 錬行足 時間ごとに1本ずつ描画されるローソク足とは違い、値幅ごとに一本ずつ描画されるのが錬行足です。 次の図は、ドル円15分足に錬行足インジケーター（値幅10ピプス）を適用したものです。 本来の錬行足チャートはサブウィンドウですが、メインウィンドウにも同様に描画されたものを載せています。 HT FX (MT4・MT5で快適トレード) MT4 練行足ツールを作成 (fc2.com) ちなみに錬行足の描画は、1マス順行したときと2マス逆行したときに新しい足が描かれます。 感想 高度な金融工学を使えない私のような凡人にとって、FXは上下二択のゲームとして簡単な期待

まえがき こんにちは、さつま芋です。 勝率50%と聞くと、2回に1回は勝てそうな錯覚を覚えますが、コイン投げでも裏が何回も続くことは珍しくありません。 トレードのような緊張状態の中、こういう思い込みを持っていると不利になることは疑いようがありません。 今回はメンタル安定にも役立つかもしれない確率の雑談をします。 コイン投げ100万回 コイン投げをシミュレーションしてみました。 もしも100万回のコイン投げをしたら、最大何連敗（コインの裏）するのかを調べてみました。 まず、表を+1、裏を-1として推移を図示したのが次です。 大負けしているように見えると思いますが、勝率は約50%です。 [1] "勝率： 49.9696 %" 図らずも、コンマ数%の劣位性が視覚化されています。 ここで一つ言えることは、優位性も劣位性も数値化すると実は僅差であり、おそらく常人が感覚的に捉えるには至難です。 連敗に

まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXでも有名なロットコントロールはマーチンゲール法です。 マーチンゲール法とは、負けたら次に倍を賭ける方法です。 今回は、コイン投げのシミュレーションで賭け方を変えたときの資金推移を図示してみます。 条件説明 資金を100万円とし、初期投資額を0.1万円（1000円）にしています。 100人が1000投したコイン投げをシミュレーションしました。 まず、掛け金を常に一定額0.1万円（1000円）とした場合をFlatとします。 次に、マーチンゲール法（Martingale）は負けたら投資額を2倍に増やし、勝ったら初期投資額に戻します。 また、パーレー法（Parlay）は勝ったら投資額を2倍に増やし、負ければ初期投資額に戻します。 ちなみに、スプレッドなどの手数料は含んでいません。 シミュレーション結果 それでは資金推移を図示します。 バラツキは見えないので

まえがき こんにちは、さつま芋です。 トレード足を変えたときの結果が気になったので調べてみました。 検証内容 ドル円のヒストリカルデータを使って、各トレード足の始値で買い注文を出す手法を検証してみました。 取引量は1万通貨に固定し、決済は利確も損切りも10ピプスにしています。 今年2023年の年初から月曜日だけ切り分けています。 それでは1分足の結果からデータを間引く方向で図示していきます。 1分足の始値 5分足の始値 15分足の始値 1時間足の始値 感想 10.ピプスの勝負でも時間帯の特性が見えるかのような結果でした。 仲値の前後は特徴的な値動きをしているようです。 とは言え、統計を調べたら勝てるかのような錯覚をしがちですが、試しにトレードしてみると、勝ったり負けたりの繰り返しでした。 トレードにおいて勝率1%の優位性で爆益が得られることを前提にすると、言わば99%の値動きは分析と無関係

まえがき こんにちは、さつま芋です。 認知の偏りの一つに、確証バイアスがあるそうです。 確証バイアスとは、自分に都合の良い情報を集めてしまう心理です。 これだけ聞くと、悪い情報も集めるべきだと考えるのですが、実際は無意識のうちに悪い情報を除外してしまいます。 例えば、「どうやったら勝てますか」という思考も一種の確証バイアスだと思います。 と言うのも、「どうすれば上手に負けられるか」までは考えないからです。 同様に、過去検証でも良い結果ばかりに注目しがちです。 今回は悪い結果も合わせて過去検証を示してみます。 検証内容 今回検証するのは、仲値となる9時55分の始値でドル円の買い注文を出す手法です。 決済の条件は、利確も損切りも10ピプスとしました。 細かい条件は割愛しますが、取引量を1万通貨に固定し、最終収益を曜日ごとに集計してみました。 検証結果 まず、数値で結果をみてください。 プラス収

まえがき こんにちは、さつま芋です。 「自動取引では いつか勝てなくなる…」と言われたりします。 いつ勝てなくなるのかが気になったので調べてみました。 前提条件 ドル円1分足のヒストリカルデータを使って、移動平均線の交差で取引する手法を検証しました。 細かい条件は割愛しますが、ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで決済しています。 ちなみに、スプレッドは含めていません。 検証期間ですが、5日間、10日間、20日間、40日間の4種類で分けています。 ただし、当日から過去に遡った期間になります。 検証結果 短期線を縦軸、長期線を横軸にして、収支のヒートマップを図示します。 青が最終的に利益、赤が最終的に損失です。 40日間までの検証結果しか図示していませんが、検証期間を80日間にしても、青が消えて赤が増えるだけでした。 考察 仮に、40日間を一周期と考えると、山が20日間、谷が20日間くらいな

まえがき こんにちは、さつま芋です。 FX界隈を見続けて数年になりますが、実践的な情報発信する人も僅かにいるようです。 今回は学べる情報を共有します。 動画紹介 私が注目したのは次の動画です。 資金管理のルールを深掘りしたものです。 【③証拠金＆取引量の超手法（前編）】1万円を10万円に！FXで10倍達成講座 - YouTube 【③証拠金＆取引量の超手法（中編）】1万円を10万円に！FXで10倍達成講座 - YouTube 【③証拠金＆取引量の超手法（後編）】1万円を10万円に！FXで10倍達成講座 - YouTube これらの動画では具体的なポジションサイズを説明されていて、非常に納得できる内容でした。 海外口座を前提とした話ですが、考え方は非常に実践的だと感じます。 国内口座であれば、3～5万円の資金に対して1～3千通貨の取引で、利確と損切り300～500円くらいに相当すると思います

まえがき こんにちは、さつま芋です。 トレードの難しさは俯瞰するところだと感じます。 言い換えると、なるべく目先の結果に一喜一憂しないことですが、負け混むと視野が狭くなって右往左往しがちです。 FXの場合、値幅を取ることよりも値動きを当てることに目が向きがちです。 予想は当たるけど… 「FXにおいて、値幅を取るよりも、値動きを当てたいですか？」 おそらく意味が伝わらないので、具体例にしてみます。 「予想が当たれば5銭だけ順行し、外れると100銭も逆行する値動きを、的中率95%で当てたいですか？」 あいにく期待値はマイナスですし、率直に言って値幅の取れない予想で実務の継続は難しいと思います。 5×0.95 - 100×0.05≈-0.25 皮肉っぽいですが、的中率95%の予想は外すほうが才能かもしれません。 値幅を取るとは… 普通のコインを1000回投げて、予想が当たれば10円受け取り、外れ

まえがき こんにちは、さつま芋です。 最終日（9/29 Fri）の取引報告をします。 ようやくMT5デモトレダービーが終了しました。 www.gaitamefinest.com トレード結果 昨日の収支は△12,161でした。 最終の収支としては△20,624でした。 残念ながら30位までに入賞できませんでしたが、なんとかプラス収支で着地しました。 感想 単なる感想文になりますが、資金管理だけで勝負する自信になりました。 一方で、予想に関しては完全に自信を失っています。 統計を使って勝率5割を狙ったつもりですが、実際は約3割でした。 もはやサイコロでトレードしているのと変わりませんね。 きっと私の場合、値動きを当てるより、値幅を取る戦略を考えるべきなのでしょう。 付録データ デモトレードでも真面目に取り組めば貴重なデータを得られます。 特に、連敗数や最大ドローダウンなどは盲点になりやすい数

まえがき こんにちは、さつま芋です。 一得一失（何かを得るには別の何かを失う）という四字熟語があるそうです。 トレードオフと同義ですが、まさにFXそのものだと感じます。 きっと経験を積んでも技術を磨いても、変わることのない法則かもしれません。 僭越ながら、FXはストレスを数字に変えているだけのような気がします。 www.gaitamefinest.com 「FXはギャンブルではない」と主張する人もいますが、経験や技術で相場から安定的に月利2%以上が得られるならば、消費者金融でキャッシングしても収入源になります。 私は真面目にデータ分析しているつもりですが、「FXは（不確実な）ギャンブルでしかない」という結果しか得られません。 今回はFXをギャンブルと割り切って、算数で一攫千金をシミュレーションしてみます。 ギャンブルトレード ほんの少しだけ損小利大となるコイン投げトレードを考えます。 シミ

まえがき こんにちは、さつま芋です。 前日（8/30 Wed）の取引報告をします。 MT5デモトレダービーの裁量部門に参加中です。 www.gaitamefinest.com トレード結果 昨日の収支は+3,628でした。 感想 ロット計算は完全に手を抜いて、一律0.1ロット（1万通貨）です💦 それでも取引毎の許容損失は1%未満でトレードしています。 あとがき 自動車の場合、運転技術は注目されますが、安全運転は関心を集めません。 そういうところはトレードも似ている気がします。 ランキングに参加しながら矛盾しますが、他人と競ったとしても結局は自己研鑽なのかもしれません。 以上、さつま芋でした。