Amazon.co.jp: 基礎からわかる時系列分析 ―Rで実践するカルマンフィルタ・MCMC・粒子フィルター (Data Science Library): 萩原淳一郎 (著), 瓜生真也 (著), 牧山幸史 (著), 石田基広 (監修): 本
[R, Stan] Stanでレプリカ交換法
本記事は発展的な話題です。かつて@Med_KUさんのブログ記事「てさぐれ!!RStanもの」で出てきた例題は局所最適値（local minimum）が多くて、Stanで実行する際も初期値をかなりピシッと決めておかないとダメな例題でした。 しかし、モデルが高次元になってくると最初から“それらしい”初期値なんて分かりようがないし、そもそも理論的にはどんな初期値からはじめても長い間iterationをとれば大域最適値に到達してほしいです。しかし、Stanとは言え、現実的な時間内では局所最適値につかまります。溝が少し深いと出てこれません。そんな状況を打破するための発展的なMCMCの手法の1つに「レプリカ交換法（replica exchange method）」というものがあります。パラレルテンパリング（parallel tempering）としても知られています。 例によってここでは詳しく説明しま
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【 Python で MCMC 】（コード事例調査編）（１）PyMCモジュール を使う方法 （２）定義式を独自コード実装する方法 （３）MCMC Sampler "Stan" を PyStan モジュール越しに実行する方法 - Qiita
