カオス理論 - Wikipedia
カオス性を持つローレンツ方程式の解軌道 カオス理論（カオスりろん、英: chaos theory、独: Chaosforschung、仏: théorie du chaos）とは、力学系の一部に見られる、数的誤差により予測できないとされている複雑な様子を示す現象を扱う理論である。カオス力学ともいう[1][2]。 ここで言う予測できないとは、決してランダムということではない。その振る舞いは決定論的法則に従うものの、積分法による解が得られないため、その未来（および過去）の振る舞いを知るには数値解析を用いざるを得ない。しかし、初期値鋭敏性ゆえに、ある時点における無限の精度の情報が必要であるうえ、（コンピューターでは無限桁を扱えないため必然的に発生する）数値解析の過程での誤差によっても、得られる値と真の値とのずれが増幅される。そのため予測が事実上不可能という意味である。 ある初期状態が与えられれば
鼠か象か？それともカオスか？ - HPO機密日誌
しばらく前にid:pal-9999さんに大変興味深いエントリーを教えていただいた。ぼんやりおもしろいなぁで最初終わってたんだけど、やっと思い出した。 僕：「その場合にだよ、CDOの繁殖は一体、何処で止まるのかな？」 （中略） 家内：「移入種が島で繁殖して、栄えた場合、それを止める要因はただひとつ。それはそれらの生命体を経済的に支えることが出来るだけの環境的リソースのキャパシティーが限界に達したときよ。つまり上の数式で N/K の K が小さいと （１−N/K) がマイナスになっちゃうわけ。そうなるとこの移入種は加速度的に自滅するわ。」 問題はNでもKでもない。rなのではないだろうか？ この式の形はそのまま「ロジスティック式」だ。 wikipediaのロジスティック式の項目の最後にこうある。 なお、この式をさらに追求すれば、非周期的にあらゆる値をとる場合にまでいたるさまざまな形が出現し、これ
『金融機関の資金繰り、まだ予断を許さず』
いつも通り、個人的な意見ですので。念のため。 イースター頃に、「相場は底入れか」、と思い。 エントリにもまとめた が。 バランスシート縮小圧力・資産サイドのボラティリティと比べて過小な資本・資金繰りに対する不安、という今回の危機の3点セットが、解決される可能性が高まってきた、というのがその論拠だった。 その後、エージェンシーの増資ではなく、UBS/リーマン/WaMuへの増資が発表され。 CDSインデックスも、大幅縮小。 個別金融銘柄CDSは、ものによっては数百bpsタイトニング。 日経も、1000円弱ほど上昇。 アメリカ株、特に金融株は、冴えなかったけど。 米国債は、大幅金利上昇。 まあ、予想は当たっていたわけだ。 しかし。 先週から、慎重な見方に再び転じた。 別に、金曜日のNY株見て、びびったわけではなく。 4月に入って、クレジット市場でポジション取っている人には、「コアポジションはショ
ヘッジファンドは「嘘の牙城」？ | ウォールストリート日記
４月９日のBloombergに、「Hedge Funds Come Unstuck on Truth-Twisting, Lies」（「ヘッジファンドはうその牙城か、運用能力の再検討を」）というコラムが載っていました。ご覧になって色々なご感想をお持ちの方も多いかと思いますが、内容はざっくりとこんな感じだったと思います。 ＞過去10年ちょっとの間、ヘッジファンドは多くの資金を投資家から集め、高い成長を遂げて来た。その理由は、高い成功報酬フィーに強くインセンティブ付けされた優秀な運用担当者が、上げ相場では高いリターンを上げ、下げ相場でも損失を回避する、という分かりやすい「売り文句」のおかげだった。 ＞しかし実態は、08年の第一四半期には多くの大手ヘッジファンドが破綻し、業界全体のリターンも過去６年で最悪となった。98年に破綻して世界を震撼させたLCTMを率いていたJohn Meriwether
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