最適化超入門
DQN（Deep Q Network）以前からRainbow、またApe-Xまでのゲームタスクを扱った深層強化学習アルゴリズムの概観。 ※ 分かりにくい箇所や、不正確な記載があればコメントいただけると嬉しいです。 最適輸送問題（Wasserstein 距離）を解く方法についてのさまざまなアプローチ・アルゴリズムを紹介します。 線形計画を使った定式化の基礎からはじめて、以下の五つのアルゴリズムを紹介します。 1. ネットワークシンプレックス法 2. ハンガリアン法 3. Sinkhorn アルゴリズム 4. ニューラルネットワークによる推定 5. スライス法 このスライドは第三回 0x-seminar https://sites.google.com/view/uda-0x-seminar/home/0x03 で使用したものです。自己完結するよう心がけたのでセミナーに参加していない人にも役立
Pythonを使って最適化計算するための方法色々。 - Pythonで学ぶ金融工学
2014-08-29 Pythonを使って最適化計算するための方法色々。 最適化計算 Python 数学 Pythonを使ったポートフォリオの最適化計算。 Pythonで金融工学を学ぶところの当ブログでは、これまで、Pythonを使ってポートフォリオの最適化計算を行うための方法論を検討して参りました。複数資産から構成されるポートフォリオの期待リターンとボラティリティを算出するところまできましたが、ここで最適化計算を行う必要性に迫られているところです。 Pythonで複数資産から構成されるポートフォリオの期待リターンとボラティリティを算出する。 - Pythonで学ぶ金融工学 最適化計算は数学における一分野を築くものでありますので、浅学非才の身であるわたくしにとっては、大きく、難しい問題です。そこで、最適化計算をしてくれるライブラリやツールを探して、使えそうなものがあるか検討してみました。
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