Pythonを使って最適化計算するための方法色々。 - Pythonで学ぶ金融工学

2014-08-29 Pythonを使って最適化計算するための方法色々。 最適化計算 Python 数学 Pythonを使ったポートフォリオの最適化計算。 Pythonで金融工学を学ぶところの当ブログでは、これまで、Pythonを使ってポートフォリオの最適化計算を行うための方法論を検討して参りました。複数資産から構成されるポートフォリオの期待リターンとボラティリティを算出するところまできましたが、ここで最適化計算を行う必要性に迫られているところです。 Pythonで複数資産から構成されるポートフォリオの期待リターンとボラティリティを算出する。 - Pythonで学ぶ金融工学 最適化計算は数学における一分野を築くものでありますので、浅学非才の身であるわたくしにとっては、大きく、難しい問題です。そこで、最適化計算をしてくれるライブラリやツールを探して、使えそうなものがあるか検討してみました。