Rでデータ操作と言えばTidyverseですが、RでQuantsと言えばQuantmodでしたが、最近の人はtidyquantなのでしょうか？ 時系列操作というジャンルではtsibbleも便利なので難しいところですね。 今回はtidyquantを使って単純なストラテジーのバックテスト例を書いてみます。 ライブラリを読み込んで組み込みデータを確認します。 require(tidyquant) require(tidyverse) data(FANG) FANG %>% select(symbol, date, adjusted) %>% ggplot(aes(x = date, y = adjusted, colour = symbol)) + geom_line() + theme_tq() + scale_color_tq() + facet_wrap(.~symbol, scale =

なかなか面白い＆有用な記事を見つけたので日本語に翻訳します。意訳がいっぱいあったり、完訳ではない点ご勘弁。ちなみにバックテストってのは「あるトレーディング戦略が過去どの程度有効だったのかを確かめる事」という意味。この記事で紹介されているステップ１をRFinanceYJを使って日本のデータを取得するようにして、ステップ２をSVMなりに変えてみれば日本市場での機械学習を使ったトレーディング戦略を作ったりできるわけです。 【引用元】 FOSS Trading: How to backtest a strategy in R 【訳者注意】 本家のサイトではどうも開発版のパッケージにのみ存在する関数を使用しているようですが、それだと簡単にサンプル動かせないんでここではその点適当に改変しています。その関係で記事・コードに修正を入れています。著作権は向こう持ちで。 【以下翻訳】 この記事は「Excelと