破産確率シミュレーター - Takehana Lab
先日本棚をあさっていたところ, かなり昔に購入した「システムトレード」という本が出てきた. ペラペラめくっているとなんだかよく分からないことばかり書いてあってほぼ斜め読みだったが, 巻末に破産確率シミュレーターの概要と, そのVBAのコードが載っていたのでRで書いてみたくなった. モチベーションとしては, あまりにも古い資料のコードを最近の言語でアップデートしたいというのがある. 今どきExcel VBAで市場分析してる人いないと思うので. コード コードは以下になります. Git にうｐしておきました. Github #----破産確率関数 risk_of_ruin <- function( accuracy, payoff_ratio, mgt = 1, start_capital, fixed_percent_risked, ruin_point_drawdown, unit_of_
tidyquantでバックテスト - Takehana Lab
Rでデータ操作と言えばTidyverseですが、RでQuantsと言えばQuantmodでしたが、最近の人はtidyquantなのでしょうか？ 時系列操作というジャンルではtsibbleも便利なので難しいところですね。 今回はtidyquantを使って単純なストラテジーのバックテスト例を書いてみます。 ライブラリを読み込んで組み込みデータを確認します。 require(tidyquant) require(tidyverse) data(FANG) FANG %>% select(symbol, date, adjusted) %>% ggplot(aes(x = date, y = adjusted, colour = symbol)) + geom_line() + theme_tq() + scale_color_tq() + facet_wrap(.~symbol, scale =
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