時系列の定常性の判定は難しい - Willyの脳内日記
私は時系列解析の中で、 ボラティリティが変動するモデルというのをやっているのだが このモデルでは「変動の大きさ」自体が変動していくので、 どんどん変動が大きくなって時系列の分散が無限大に発散して しまうということが起こりうる。 実際、一分毎、一時間毎、といった高頻度の金融時系列データで 当てはまりが良いとされる fractional モデル（ショックの影響が長く続く モデル）では、特にこの問題が難しく、定常解の存在が示されて いないだけでなく、一部の研究者は定常でないということを 信じているほどだ。 このモデルに限らず、 現実の時系列定常性を持っているか どうかというのは重要な点だ。 池田氏のブログに少し気になる主張があった。それは、 「金融政策によって自然産出水準は変わらない」 というものだ。経済の自然算出水準は deterministic な部分 （予め推定された労働者数、技術進歩、資
統計屋はどこまで給料をもらうべきか - Willyの脳内日記
アカデミアでもビジネスでも統計解析のニーズは高くて、 データを分析して欲しいというような依頼は結構くる。 しかし、分析の対価としてどこまで給料をもらうべきなのか、 というのはなかなか難しい問題だ。 完全にビジネスとして外注して、博士レベルの統計屋に 分析をさせると、単価は１時間で１００ドル前後のようだ。 以前に、コンサルティング会社が時給７５ドルでそういった求人を 出していたから、マージンなどを考えれば大体そんなものなのだろう。 継続的に分析案件が発生するのであれば、 常勤で統計屋を雇えばもっと安く済む。 私も、大学院生の時は、医学部でデータの分析をして、 生活費や給料、健康保険料を払ってもらっていた。 一番厄介なのは、依頼者が案件をあくまで「共同研究」だと考えている場合である。 もちろん雑誌や学会等に投稿することになれば、 分析者として共著者に名前を入れてもらうことになるが、 それが統計
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