はじめに ボラティリティ変動モデルはいろいろあるのですが、まずは一番基礎となるARCHモデルの導入を行います。ただ、モデルの推定は次回以降の内容になると思います。もうしばらくお待ちください。 そして今回はコードをまとめるまで体力が続かなかったのでGistにそのままnotebookを置きました。全然整理されていませんが、本記事のコードはすべてそこに置いてあるのでよろしければ、、、 参考図書について 参考図書のメインは例のごとく沖本本です。ただ、もう一冊ボラティリティに関して参考図書として「ボラティリティ変動モデル」[渡部2000]も使いました。 難易度としては沖本本と同じくらいでしょうか。ただ、渡部本はボラティリティ変動モデルの推定について沖本本よりも詳しく書かれています。モデルの推定をスクラッチで書きたいよという方は渡部本がおすすめです。またTOPIXを例に具体的なボラティリティ予測の流れ

「Gemini API」でラジオ番組の音声からの文字起こしを試したので、まとめました。 1. Gemini 1.5 Pro の 音声データ入力「Gemini 1.5 Pro」で音声データでの入力が可能になりました。 サポートしているファイル形式は、次のとおりです。 ・MIMEタイプの制限 ・WAV - audio/wav ・MP3 - audio/mp3 ・AIFF - audio/aiff ・AAC - audio/aac ・OGG Vorbis - audio/ogg ・FLAC - audio/flac ・1プロンプトでの音声データの最大長は 9.5 時間。 ・1プロンプト内の音声ファイルの数には制限ない。 ・音声ファイルは16Kbpsのデータ解像度までリサンプリングされ、複数のオーディオ チャネルは1チャネルに結合される。 2. ラジオ番組の音声の準備今回は、「Claude 3」と

※この記事の文章は、元々自分用に書いていたメモになります。変な箇所などあればご指摘ください。 はじめに 『データ駆動型ファイナンス』という本を読んでいたところ、下の画像のような計算を見つけました。 確率統計をあまりやったことがなくて、調べながらで自分も自信はないんですが…笑 『データ駆動型ファイナンス』の中で正解率（勝率）pからシャープレシオSを計算する例が載ってまして、自分はそちらから期待値や分散を求めていました。この分散から上側5%なども考えられないかなと。 pic.twitter.com/EaU2aog692 — サンセット (@Sunset_Yuhi) October 22, 2023 要するに、「勝率$p$で（平均）利益$r$を得て、敗率$(1-p)$で（平均）損失$-r$を被る戦略」があった時、「その戦略のシャープレシオ$S$は、勝率$p$と取引回数$N$の関数で表せる」という

モチベーション システムトレーダーが自身の戦略を実験する時、見るべき大事な変数の一つにシャープレシオがある。 シャープレシオとは、実現損益率の系列データ{$X_t$}があった時に、全期間のリスクフリーレシオを$r$とすれば、$\displaystyle \mbox{SR} = \frac{\bar{X_t}-r}{\sqrt{\mbox{Var}[X_t]}}$と計算できる。 ただ、システムトレーダーでこういった事例が現実では起こっている。 「なぜか、バックテストで良い成績が出たのに、ライブ運用では全くうまくいかない。」 つまり、この記事で問いたいことは、そのバックテストの「良いシャープレシオ」は、本当に良いシャープレシオなのか。 この一言に答える為、私はこの記事を全力で書きたい。 複数試行における期待シャープレシオとそのインフレーション ポートフォリオマネジャーは往々にして複数の戦略から

金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。 現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、愛知県在住60歳男性のケースをご紹介します。 回答者プロフィール 回答者本人：60歳男性 同居家族構成：本人のみ 居住地：愛知県 リタイア前の雇用形態：正社員 リタイア前の年収：500万円 現在の貯蓄額：預貯金1億円、リスク資産：8000万円 現役時代に加入していた公的年金の種類と加入年数：不明 現在受給している年金額（月額） 老齢基礎年金（国民年金）：なし（70歳まで繰り下げ予定） 老齢厚生年金（厚生年金）：なし（70歳まで繰り下げ予定） 障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし 遺族基

こんにちは！いつもスキやコメントを頂きありがとうございます。本当に励みになっています。こちらはポルトガル、リスボンで食べた久々の魚です。ポルトガルは肉料理だけじゃなく魚料理も多く、日本人の口には合うかな～という感じがしました！ただ、、、ま～坂が多い。。。（笑） FIREにはバッドサイクルとグッドサイクルがあるさて、今日は「不幸なFIREと幸福なFIREの決定的な違い」という話をしたいと思います。この話はどこの本にもネットにも書いていない、私の経験を通して導き出した結論ですので、是非楽しんで見て頂ければと思います。 私も含めてFIREしている人の中には、不幸なFIREと幸福なFIREの二種類の人がいるように感じます。その違いは何なのかというと、ズバリ「スタート地点とサイクル」にあります。まず、結論から先に言いますので下記をご覧下さい。 【不幸なFIREのバッドサイクル】 ❶資産構築：お金への

FIREには｢幸福なFIRE｣と｢不幸なFIRE｣がある——。こう話すのは30代でFIREを達成し、世界一周したYOSUKEさんだ。株式投資と不動産投資の収入をもとに暮らしながら、FIREに関する情報発信を行っているYOSUKEさんに、FIRE達成者のリアルな内情を聞いた。 ｢30代で世界一周する｣という明確な夢があった ——YOSUKEさんご自身はどのようにFIREされたんでしょうか？ 元々は家賃1万1000円の学生寮から会社へ通うような貧乏会社員で、常にお金に困っていました。転機は新卒で入った会社の上司が起業したスタートアップに参加して創業メンバーになったことです。その会社が右肩上がりで急成長したんです。私も30代で役員になって、貯蓄は数千万円ありました。ただ、たとえ年収が何千万円あったとしても、もし何か不測の事態が起きたら来月から収入はゼロになる。だんだん収入が会社からの給料しかない