書店でたまたま手に取った書籍で初めてＲという統計処理のフリーソフトの存在を知りました。 これがなかなかの優れものなので紹介したいと思います。わたしの関心事は株価や為替等の 経済時系列データの価格変動なので時系列解析がしたい人が手っ取り早くやってみれるよう 具体例を示してみようと思います。あとは自分で調べればもっと高度なことができるでしょう。 まず、インストールについてですがWindows版に限って言えば極めて簡単です。Linux版だと Kernelの違いが原因なのかディストリビューションの違いなのかわかりませんが、あれが足りない これが足りないと出てインストールできませんでした。TurboLinux8と10に入れようとしましたが 必要といわれるライブラリもすでに入っているにも関わらず警告が出るのであきらめました。 古いバージョンならうまくいくのかなぁ？ 余談はさておいて、Windows版で

Introduction Simple time series models ARIMA Validating a model Spectral Analysis Wavelets Digital Signal Processing (DSP) Modeling volatility: GARCH models (Generalized AutoRegressive Conditionnal Heteroscedasticity) Multivariate time series State-Space Models and Kalman Filtering Non-linear time series and chaos Other times Discrete-valued time series: Markov chains and beyond Variants of Markov

Shortcut I:  Chapter 2, 3 (Returns), 4 (Times Series), 5 (Portfolio Theory), 7 (CAPM), 8 (Option Pricing), 9 (Fixed Income), 10 (Resampling),  12 (Garch);   Useful Resources,    Link of the book ,  About this Homepage Note: Some programming might require additional R packages, please install required packages before running them. Please click Useful Resources for package information

GARCH-Mモデル概要 † ただしＺは標準正規分布に従う はt期の収益率 はかく乱項の分散 はかく乱項 1式はtseriesで分析できないので、GARCH-Mののケースを考える。 ただしＺは標準正規分布に従う ↑ データの読み込み † read.table("http://www.math.hc.keio.ac.jp/itoseminar/index.php?plugin=attach&refer=%A5%C7%A1%BC%A5%BF%C3%D6%A4%AD%BE%EC&openfile=Nikkei225_daily.csv",header=T,sep=",")->nikkei attach(nikkei) ↑ 日経225の収益率を対数階差で近似する † diff(log(end))->nikkei #データの時系列化 nikkei_return <- ts(nikkei,start

メールマガジン（経済用語解説） メールマガジン全体の目次 最近号のメールマガジン 第65回　時系列分析 共和分(コインテグレーション) 第63回　金融リテラシー 第62回　経済基礎数学(マクロ経済学編)　等比数列 第61回　インフレーション・ターゲティング 第60回　マイナス金利 第59回　チャート分析 第58回　ランダムウォーク 第64回　時系列分析 ARMAとARCH[top] 2003年12月16日更新 2003年11月07日発行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国経館　　時系列分析　ＡＲＭＡとＡＲＣＨ　　メールマガジン　　No.123 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ みなさん，こんにちは．笹山です． このメールマガジンは国際経済学科のメールマガジン「国経館」の１つとして， 国際経済学科のすべての学生に配

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ミニマルとは、「最小限の」という意味。ファッションではシンプルな形と色を使用して表現するスタイルを指すことが多い。ミニマル・モード、ミニマル・ルックとも言う。 造形の領域では、要素を必要最低限に削ぎ落とす指向性をミニマリズムと呼んでいる。 また、美術史においてミニマル・アートとは、1960年代にアメリカを中心に興った潮流を指す。50年代に主流となった抽象表現主義に特徴的に見られる、直感的な色彩やフォルムの配置、作家の個性を示す表現性を否定し、幾何学的で単純な形の絵画や彫刻を手がけた。

ジル サンダーはMs.ジル・サンダー(Jil Sander)が設立したファッションブランド。イタリアのミラノを拠点としている。 ミニマムなデザインをするブランドでは代表的な存在。高品質な素材、精度の高いカッティングを追求している。シャツ、コート、ジャケットなど機能性を追求したシンプルなデザインのアイテムが人気。 創業者はジル・サンダー(Jil Sander、本名はハイデリー・イリーネ・ザンダー)。1943年、ドイツのハンブルグ生まれ。クレフェルド・スクール・オブ・テキスタイル卒業。アメリカのカルフォルニア大学に2年間在籍後、ニューヨークで雑誌社に勤務し、「マッコールズ(McCall's)」、「コンスタンツ」などの女性誌のファッションジャーナリストを経て、65年に帰国。 68年にハンブルクにブティックを開設。当初はミュグレー(ティエリー・ミュグレー)、ソニア リキエルの服を中心に販売し、それ