Introduction Simple time series models ARIMA Validating a model Spectral Analysis Wavelets Digital Signal Processing (DSP) Modeling volatility: GARCH models (Generalized AutoRegressive Conditionnal Heteroscedasticity) Multivariate time series State-Space Models and Kalman Filtering Non-linear time series and chaos Other times Discrete-valued time series: Markov chains and beyond Variants of Markov

GARCH-Mモデル概要 † ただしＺは標準正規分布に従う はt期の収益率 はかく乱項の分散 はかく乱項 1式はtseriesで分析できないので、GARCH-Mののケースを考える。 ただしＺは標準正規分布に従う ↑ データの読み込み † read.table("http://www.math.hc.keio.ac.jp/itoseminar/index.php?plugin=attach&refer=%A5%C7%A1%BC%A5%BF%C3%D6%A4%AD%BE%EC&openfile=Nikkei225_daily.csv",header=T,sep=",")->nikkei attach(nikkei) ↑ 日経225の収益率を対数階差で近似する † diff(log(end))->nikkei #データの時系列化 nikkei_return <- ts(nikkei,start

メールマガジン（経済用語解説） メールマガジン全体の目次 最近号のメールマガジン 第65回　時系列分析 共和分(コインテグレーション) 第63回　金融リテラシー 第62回　経済基礎数学(マクロ経済学編)　等比数列 第61回　インフレーション・ターゲティング 第60回　マイナス金利 第59回　チャート分析 第58回　ランダムウォーク 第64回　時系列分析 ARMAとARCH[top] 2003年12月16日更新 2003年11月07日発行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国経館　　時系列分析　ＡＲＭＡとＡＲＣＨ　　メールマガジン　　No.123 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ みなさん，こんにちは．笹山です． このメールマガジンは国際経済学科のメールマガジン「国経館」の１つとして， 国際経済学科のすべての学生に配

Rによる統計解析研修資料 2004年度　HTML  PDF 2006年度 Rを電卓のように使いこなそう　PDF R関数リスト　PDF プレゼンファイル PDF 2007年度 Rを電卓のように使いこなそう　HTML PDF R関数リスト HTML PDF プレゼンハンドアウト PDF

ある層別変数と特徴値群の関係を見出す 特徴値群を学習用、テスト用に分けて分類を行ない、特徴値の有用性について検討する 層別変数の中身はA, B, C, Dといった文字列でも1, 1.5, 2, 2.5といった数値でも構わない。 但し回帰分析は量的データでなければ行う意味は無い。

統計処理言語のSのクローン。 パッケージが増えに増えて何でも屋になってる。 The R Bookに詳しく載っている。 日本語化したWindowsバイナリがあるのでインストールは簡単。

講習会の目的 本講習会は， R についての自習の基盤をつくることを目指します。 たとえ初心者向けの数時間の入門講習でなく１年間の毎週の演習授業であっても，R に関してすべてを説明するのは不可能だと思われます。 R の世界は，縦にはそこそこ深く，横には果てが見えないほど広いです。 CRAN に登録されている R のパッケージは 1000 を超えました。 よって，受講者の幅も広いことですし，受講者各自にとってぴったりな統計解析の実用的な解説をするのはあきらめて， 各自が必要に応じて情報を探し，見つけたものを難なく活用できるようになること，を目標にしました。 ここに自分の求めている分析手法や作図法などの答えがあるとは期待しないで下さい。それは帰ってからのあなたの楽しい仕事です。 R の利用と R 言語 R の根幹は R 言語のインタプリタであり，ユーザはR言語を駆使することでRを操作します。 S